معرفی و آموزش اندیکاتور ADX and DI

یک تریدر حرفه‌ای می‌داند که بیشترین سود خود را از معامله در روندهای قدرتمند به دست می‌آورد. آیا کسی هم هست که نخواهد مانند معامله گران حرفه‌ای زودتر از بقیه افراد، روندهای قوی بازار را پیدا کند؟ در این مقاله اندیکاتور ADX and DI را به شما آموزش می‌دهیم. اندیکاتوری که نه تنها به معامله گران کمک می‌کند شرایط بازار را تشخیص دهند، بلکه نشان می‌دهد کدام روند بازار قوی‌تر است. برای اینکه بتوانید همچنان تحلیل‌های خود را پیش برده و به این اندیکاتور دسترسی داشته باشید، می‌توانید از مجموعه امکانات چارت فراز استفاده کنید.

معرفی اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت دار، مخفف Average Directional Movement Index است که در سال ۱۹۸۷ توسط ولز وایلدر، به عنوان شاخصی برای تعیین قدرت روند توسعه داده شد. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان حرکات بازار را دقیق‌تر پیش بینی کرد. دو خط DI+ و DI- به عنوان مکمل این شاخص عمل می‌کنند.

این شاخص با نماد ADX and DI در چارت‌ فراز قابل استفاده است. جالب است بدانید وبسایت فراز اولین و تنها وبسایت ایرانی است که اندیکاتور ADX را به صورت اختصاصی و بر اساس آخرین آپدیت ارائه می‌دهد. به منظور دسترسی به این امکانات، ابتدا باید ثبت نام کرده و سپس اشتراک تهیه کنید. البته تا مدت محدود می‌توانید از هدیه یک روز اشتراک رایگان فراز بهره‌مند شوید. فرصتی بی‌نظیر برای اینکه با امکانات چارت فراز آشنا شوید و دیگر نیازمند وبسایت‌های تحلیلی با محدودیت‌های فراوان نباشید.

اندیکاتور ADX and DI چگونه کار می‌کند؟

این سیستم با استفاده از DI+ و DI- و خط ADX سعی در اندازه گیری قدرت حرکت قیمت در جهت مثبت و منفی دارد. ADX از ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است که اعداد زیر ۲۰ نشان دهنده روند ضعیف و اعداد بالای ۵۰ نشان دهنده روند قوی است. یعنی هر چه روند قوی‌تر باشد، صرف نظر از اینکه صعودی باشد یا نزولی، عدد آن بزرگ‌تر است.

در توضیح عملکرد این اندیکاتور لازم است بدانید:

• زمانی که +DI بالاتر از -DI است، قیمت در حال افزایش است و خط ADX قدرت روند صعودی را اندازه می‌گیرد.
• زمانی که -DI بالاتر از +DI باشد، قیمت در حال کاهش است و خط ADX قدرت روند نزولی را اندازه گیری می‌کند.

کاربرد اندیکاتور ADX

شاخص میانگین جهت دار می‌تواند برای تحلیل در تمام بازارهای معامله از جمله فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال و… استفاده شود. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار برای اندازه گیری قدرت یا ضعف یک روند و تشخیص شروع یا پایان یک روند به کار می‌رود.

معامله گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند هشدارهایی مبنی بر تغییرات روند دریافت کنند و به این ترتیب بازدهی بیشتری داشته باشند. علاوه بر تعیین قدرت روند، از آن برای یافتن محدوده مناسب معاملاتی هم می‌توان استفاده کرد.

اگرچه اندیکاتور ADX and DI برای به اصطلاح یک قدم جلوتر بودن بسیار کاربردی است، با این حال بهتر است همراه با سایر شاخص‌های فنی مانند اندیکاتور اوردر بلاک که برای شناسایی نقاط بازگشت بازار به کار می‌رود؛ جهت دریافت سیگنال‌های معاملاتی بهتر، استفاده شود.

آموزش کامل کار با اندیکاتور ADX and DI

به منظور دریافت بهترین نتیجه از کار با این اندیکاتور، بهتر است که با همه امکانات و تنظیمات آن آشنا شوید. در ادامه آموزش کار با این اندیکاتور در چارت فراز توضیح داده شده است.

• برای دسترسی به این اندیکاتور پس از ساخت حساب در وبسایت فراز، وارد داشبورد خود شده و سپس نماد مورد نظر خود را جستجو کنید. در این قسمت ما از دیده بان دوم نماد btc/usdt را انتخاب کردیم. به تصویر زیر دقت کنید.

• سپس از قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور ADX and DI اختصاصی فراز را انتخاب کنید. به این ترتیب اندیکاتور روی چارت شما اعمال می‌شود.

• پس از آن طبق آموزش بخش بعدی می‌توانید تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

تنظیمات اندیکاتور ADX

تنظیمات این اندیکاتور شامل ۳ بخش Inputs، Style و Visibility است.

در بخش Inputs می‌توانید طول دوره اندیکاتور را مشخص کنید.

در بخش Style می‌توانید رنگ خطوط اندیکاتور را مشخص کنید و به صورت کلی تنظیمات ظاهری شاخص بپردازید.

در بخش Visibility می‌توانید تایم فریم‌های معاملاتی اندیکاتور را تعیین کنید.

فراموش نکنید که فقط زمانی که ADX بالای ۲۵ باشد، معاملات را انجام می‌دهیم.

همانطور که اشاره شد از این شاخص برای تعیین شدت روند استفاده می‌کنیم. بنابراین برای دریافت سیگنال ورود یا خروج باید از یک اندیکاتور دیگر مانند RSI نیز استفاده کنیم.

نکته: برای استفاده از یک اندیکاتور دیگر در کنار ADX، باید تنظیمات دوره انتخابی هر دو، یکسان باشد.

معرفی استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور ADX

اولین کار برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی این است که ترند یا روند کلی را مشخص کنید. هنگامی که روند را شناسایی کردید، چالش بعدی تعیین بهترین زمان برای ورود و خروج از معامله است. با استفاده از ۳ خط موجود در شاخص میانگین جهت دار می‌توان استراتژی‌های متفاوتی جهت معامله بر اساس قدرت و جهت بازار، ایجاد کرد. در این بخش استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از ADX را توضیح می‌دهیم.

۱. ADX و On-Balance

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها برای استفاده از این اندیکاتور، مشاهده کراس اوورهای DI است به این صورت که:

• خط سبز +DI که از بالای خط قرمز –DI عبور می‌کند، یک روند صعودی را نشان می‌دهد.
• خط قرمز –DI که از زیر خط سبز +DI عبور می‌کند، یک روند نزولی را نشان می‌دهد

این استراتژی برای سودآوری کافی نیست، زیرا سیگنال‌های نادرست زیادی هم ارائه می‌دهد. بنابراین بهتر است همراه با شاخص‌های دیگر استفاده شود.

حجم در تعادل (OBV) یک شاخص حرکت است که حجم را با تغییر قیمت مرتبط می‌کند. بنابراین ما قدرت یک روند (ADX) را با (OBV) ترکیب می‌کنیم.

• زمانی که خط سبز +DI از بالای خط قرمز -DI و OBV از بالای MA100 عبور کرد، پوزیشن خرید یا لانگ می‌گیریم.
• با عبور خط سبز +DI از زیر خط قرمز -DI و OBV به زیرMA100  پوزیشن سل یا فروش می‌گیریم.

این یک استراتژی قوی است که در بازه‌های زمانی طولانی بهتر عمل می‌کند.

۲. ADX با Parabolic SAR

به گفته وایلدر، توسعه دهنده این اندیکاتور، استفاده از آن همراه با Parabolic SAR می‌تواند منجر به دریافت سیگنال‌های ورودی بهتری شود. برای تعیین جهت بازار خود، از سیستم ADX استفاده کرده وبرای ورود و خروج به معامله به Parabolic SAR نگاه کنید. Parabolic SAR حتی می‌تواند برای خروج از معامله نیز شما را راهنمایی کند.

۳. ADX و RSI

RSI (شاخص قدرت نسبی) یک شاخص فنی مبتنی بر حرکت است که برای اندازه گیری قدرت حرکت قیمت در بازار استفاده می‌شود. این شاخص به صورت خطی رسم می‌شود که مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهد.

دوره پیش فرض آن ۱۴ است، هرچند می‌توانید آن را بر اساس مقدار دلخواه شخصی‌سازی کنید. RSI زیر ۳۰ نشان می‌دهد که بازار در منطقه اشباع فروش بوده و بالای ۷۰ نیز اشباع خرید است. واگرایی بین قیمت و RSI نشان دهنده تغییر روند است.

اگر قیمت پایین‌تر و RSI بالاتر حرکت کند، واگرایی صعودی است در حالی که واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت بالاتر و RSI پایین‌تر حرکت می‌کند.

بر اساس این استراتژی:

• فقط زمانی خرید کنید که ADX بالاتر از ۲۵ باشد.

ابتدا باید منتظر بمانید تا اندیکاتور مقدار بالاتر از ۲۵ را نشان دهد و سپس ببینید که آیا بازار در حال افزایش یا کاهش است. مقدار ۲۵ یا بالاتر نشان دهنده یک روند قوی است.

• زمانی که اندیکاتور RSI به زیر ۳۰ رسید، بفروشید.

شاخص RSI به شما کمک می‌کند سیگنال ورودی و حمایت‌ها و مقاومت‌ها را شناسایی کنید. سطح کمتر از ۳۰ نشان می‌دهد که روند بازار معکوس شده است. بنابراین زمانی که اندیکاتور RSI شروع به ریزش کرد باید بفروشید.

برای تعیین دقیق سطوح مقاومت و حمایت آموزش کار با اندیکاتور Support and Resistance Levels with Breaks را در بلاگ فراز مشاهده کنید.

۴. ADX و MACD

اندیکاتور MACD بر اساس تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی برای یافتن جهت روند و حرکت آن است. به عنوان یک ترکیب، ADX نشان می‌دهد که آیا روند قوی است یا خیر و MACD تغییر روند را تشخیص می‌دهد. شروط استفاده از این استراتژی برای موقعیت‌های خرید و فروش در ادامه توضیح داده شده است.

خرید در صورت ایجاد سه شرط زیر:

• خط MACD بالای صفر باشد.
• خط سیگنال +DI بالاتر از خط DI- باشد.
• خط ADX بالاتر از ۲۰ است و به سمت بالا می‌رود.

فروش در صورت وجود سه شرط زیر:

• خط MACD زیر صفر است.
• خط DI- بالاتر از خط +DI است.
• خط ADX به بالای ۲۰ می‌رسد.

۵. واگرایی قیمت ADX

قانون اصلی این استراتژی این است که روند ADX باید با روند نمودار قیمت یکسان باشد اما اگر روند اندیکاتور با نمودار یکسان نباشند، نشان دهنده وجود واگرایی است. کاملا شبیه واگرایی در RSI و MACD عمل می‌کند (واگرایی‌های سقف نشان از ریزش و واگرایی‌های کف نشان از صعود دارد).

یک مثال کاربردی استفاده از اندیکاتور ADX

برای اینکه به صورت کامل نحوه استفاده از شاخص میانگین جهت دار را درک کنید به تصویر زیر دقت کنید.

به خط عمودی سفید در چارت دقت کنید.

همزمان با نمودار قیمتی، روند ADX را در نظر داشته باشید.

می‌بینید که همزمان با کندل ریزشی دوم، خط DI- قرمز رنگ به صورت شارپ خط DI+ را قطع نموده است. از این موضوع بازار ریزشی را تشخیص دادیم.

در مرحله بعد می‌بینیم که خط ADX نیز بالاتر از سطح ۲۵ قرار گرفته است که نشان از قدرت روند ریزشی دارد. بنابراین تمام شروط لازم برای باز کردن یک معامله Sell وجود دارد.

با توجه به تصویر بالا مشاهده می‌کنید که اگر در ۷ نوامبر ۲۰۲۲ این روند را تشخیص داده بودید، تنها در عرض ۳ روز حدود ۲۵٪ بازدهی به دست می‌آوردید.

نتیجه گیری

در این مقاله، نگاهی گذرا به اندیکاتور ADX و برخی از استراتژی‌های معاملاتی متداول آن داشتیم. شما می‌توانید با استفاده از این ابزار دقت تحلیل خود را چند برابر کنید و نتایج خوبی کسب کنید. حتما توجه داشته باشید که تنظیمات ADX بر اساس بازار معاملاتی، بازه زمانی و استراتژی معاملاتی هر شخص ممکن است متفاوت باشد که این به نوبه خود به بک تست نیاز دارد. امیدواریم این بلاگ برای شما آموزنده باشد و بتوانید از آن در معاملات خود استفاده کنید.

منتظر اندیکاتورهای اختصاصی جدید باشید که به چارت فراز اضافه خواهد شد…