بهترین استراتژی برای تنظیم هشدار اندیکاتور، آموزش تنظیمات در ۱۰ اندیکاتور برتر

در بازارهای مالی، سرعت واکنش به تغییرات قیمتی همان‌قدر اهمیت دارد که دقت تحلیل. بسیاری از معامله‌گران ساعت‌ها پای نمودار نمی‌نشینند، بلکه با استفاده از هشدارهای هوشمند اندیکاتور، در لحظه‌ی مناسب از سیگنال‌های تکنیکالی مطلع می‌شوند. اگر استراتژی درستی برای تنظیم هشدارها داشته باشید، نه‌تنها فرصت‌های طلایی را از دست نمی‌دهید، بلکه از تصمیم‌های هیجانی نیز فاصله می‌گیرید. در این مقاله قصد داریم بهترین استراتژی برای تنظیم هشدار اندیکاتور را بررسی کنیم و آموزش دهیم که چگونه می‌توانید در ۱۰ اندیکاتور پرکاربرد در پلتفرم چارت فراز هشدارهای دقیق و کاربردی بسازید؛ ابزاری که مدیریت معاملات و رصد بازار را برای شما ساده‌تر، سریع‌تر و حرفه‌ای‌تر خواهد کرد.

لیست پرکاربردترین اندیکاتورهای فراز:

• RSI
• MSCD
• Moving Average
• Stochastic
• Bollinger Bands
• OBV
• ADX
• Accumulation/Distribution Line
• Ichimoku
• Parabolic Sar

در ادامه به بررسی مختصر این اندیکاتورها پرداخته و نحوه تنظیم هشدار برای آن‌ها را در چارت فراز توضیح داده‌ایم.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI که توسط ج. ولز وایلدر طراحی شده، یکی از محبوب‌ترین اسیلاتورهای مومنتوم در تحلیل تکنیکال است که در بازه صفر تا ۱۰۰ نوسان کرده و سودهای اخیر قیمت را در مقابل ضررهای اخیر آن اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور در تمامی تایم‌فریم‌ها قابل استفاده بوده و سطح پیچیدگی آن برای مبتدیان تا متوسط در نظر گرفته می‌شود. اساسی‌ترین کاربرد RSI شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش است، به طوری که زمانی که RSI بالای ۷۰ قرار می‌گیرد، دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار داشته و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

برعکس، هنگامی که RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، دارایی در شرایط اشباع فروش قرار گرفته و امکان رالی قیمت را متصور هستیم. با این حال، تریدرهای باتجربه منتظر می‌مانند تا اندیکاتور پس از عبور از ۷۰، دوباره به زیر این سطح بازگردد و سیگنال فروش بدهد. یا همچنین پس از افت آن به زیر سطح ۳۰، مجدداً بالای این سطح قرار گیرد تا اقدام به خرید کنند، زیرا ورود سریع با این سیگنال‌ها می‌تواند پرریسک باشد. کاربرد دیگر RSI مربوط به خطوط حمایت و مقاومت است، چرا که در طول روندهای صعودی، اندیکاتور اغلب بالای سطح ۳۰ نگه داشته می‌شود و به طور مکرر به ۷۰ یا بالاتر می‌رسد.

مثال کاربردی RSI

شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت یک دارایی در حال ایجاد سقف‌های جدید است اما RSI در جهت مخالف حرکت کرده و سقف‌های پایین‌تری تشکیل می‌دهد. به این وضعیت واگرایی می‌گوییم که اغلب نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی و احتمال برگشت قیمت است. همچنین در طول روندهای نزولی، RSI معمولاً زیر ۷۰ باقی مانده و به طور مکرر به ۳۰ یا پایین‌تر می‌رسد.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار RSI در چارت فراز

تایم‌فریم: روزانه (برای سیگنال‌های پایدارتر) یا ۴ ساعته (برای تریدهای کوتاه‌مدت)
پلات: Smoothed MA

۱. هشدار خروج از اشباع فروش (سیگنال خرید):

• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۳۰
• دلیل: این سیگنال نسبت به ورود به اشباع فروش دقت بیشتری دارد

۲. هشدار خروج از اشباع خرید (سیگنال فروش):

• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: ۷۰
• دلیل: کاهش سیگنال‌های کاذب نسبت به ورود به منطقه اشباع خرید

۳. هشدار عبور از خط میانی:

• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۵۰
• دلیل: تأیید تغییر مومنتوم از منفی به مثبت

اندیکاتور MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک)

اندیکاتور مکدی (MACD) که توسط جرالد اپل توسعه یافته، به‌صورت هم‌زمان قابلیت‌های اندیکاتور مومنتوم و ترند را در خود جای داده است. این اندیکاتور که در تمامی تایم‌فریم‌ها قابل استفاده بوده و به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند و مومنتوم چارت را ارزیابی کرده و سیگنال دریافت کنند. زمانی که MACD بالای صفر قرار می‌گیرد، قیمت در فاز صعودی قرار داشته و برعکس، هنگامی که MACD زیر صفر قرار می‌گیرد، دارایی وارد فاز نزولی شده است.

این اندیکاتور شامل دو خط اصلی است که عبارتند از خط MACD و خط سیگنال که حرکت آهسته‌تری دارد. زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کرده و بالای آن قرار می‌گیرد، به معنای قیمت است، در حالی که عبور خط MACD از بالای خط سیگنال به پایین، سیگنال نزولی برای قیمت محسوب می‌شود. هیستوگرام موجود در این اندیکاتور نیز به تجسم قدرت این حرکات کمک می‌کند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های MACD توانایی آن در نشان دادن واگرایی از قیمت است که اغلب برگشت روند را قبل از وقوع آن در قیمت نشان می‌دهد.

مثال کاربردی مکدی

شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت یک دارایی در حال ایجاد سقف‌های جدید است اما خط MACD قادر به شکستن سقف قبلی خود نبوده و سقف‌های پایین‌تری تشکیل می‌دهد. این واگرایی منفی اغلب نشان‌دهنده ضعف خریداران و احتمال تغییر خط روند به نزولی است.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار MACD در چارت فراز

تایم‌فریم: روزانه (برای سیگنال‌های معتبرتر) یا ۴ ساعته (برای تریدهای بیشتر)

پلات: هیستوگرام، خط مکدی، خط سیگنال

۱. هشدار عبور از خط صفر به بالا (تأیید روند صعودی):

• پلات: خط مکدی
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۰
• دلیل: نشان‌دهنده ورود قیمت به فاز صعودی و تأیید قدرت خریداران

۲. هشدار عبور از خط صفر به پایین (تأیید روند نزولی):

• پلات: خط مکدی
• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: ۰
• دلیل: تأیید شروع فاز نزولی و غلبه فروشندگان بر بازار

۳. هشدار تغییر جهت هیستوگرام به مثبت:

• پلات: هیستوگرام
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۰
• دلیل: اولین نشانه تقویت مومنتوم صعودی است و پیش از تقاطع صعودی احتمالی رخ می‌دهد

۴. هشدار تغییر جهت هیستوگرام به منفی:

• پلات: هیستوگرام
• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: ۰
• دلیل: هشدار ضعیف شدن مومنتوم صعودی و احتمال تقاطع نزولی

اندیکاتور Moving Average (میانگین متحرک)

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از بنیادی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که با هموارسازی نوسانات روزانه قیمت، یک میانگین قیمتی جدید ایجاد می‌کند. این اندیکاتور که در تمامی تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر قیمت دارایی را در یک بازه زمانی مشخص کاهش می‌دهد. میانگین متحرک به‌عنوان اندیکاتوری دنباله‌رو یا با تأخیر طبقه‌بندی می‌شود، زیرا بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه شده و هرچه دوره زمانی برای محاسبه میانگین بیشتر باشد، میزان تأخیر نیز افزایش می‌یابد. در ضمن میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه مهم‌تر هستند.

به طور کلی دو نوع میانگین متحرک وجود دارد:

• میانگین متحرک ساده یا SMA با محاسبه میانگین حسابی مجموعه‌ای از مقادیر در یک دوره مشخص به دست می‌آید، به طوری که مجموعه اعداد یا قیمت‌های دارایی با هم جمع شده و بر تعداد قیمت‌های موجود در مجموعه تقسیم می‌شود
• میانگین متحرک نمایی یا EMA وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد تا فیدبک بهتری به اطلاعات جدید داشته باشد

محاسبه EMA ابتدا با تعیین SMA برای یک دوره خاص آغاز شده و سپس ضریب هموارسازی که معمولاً از فرمول ۲ تقسیم بر دوره زمانی انتخابی به علاوه یک به دست می‌آید، محاسبه می‌شود.

مثال کاربردی میانگین متحرک

شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت یک دارایی از بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه عبور کرده و زیر آن قرار می‌گیرد. این اتفاق اغلب به‌عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود. در حالی که عبور قیمت از زیر میانگین متحرک به بالای آن معمولاً سیگنال خرید است.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار Moving Average در چارت فراز

تایم‌فریم: روزانه (برای سیگنال‌های پایدارتر) یا ۴ ساعته (برای واکنش سریع‌تر)
پلات: Plot – Smoothed MA

۱. هشدار شکست میانگین متحرک به بالا (سیگنال خرید):

• پلات: Plot – Smoothed MA
• شرط هشدار: کمتر
• مقدار هشدار: قیمت کلوز فعلی
• دلیل: زمانی که قیمت از بالای میانگین متحرک عبور می‌کند، نشان‌دهنده شروع روند صعودی است

۲. هشدار شکست میانگین متحرک به پایین (سیگنال فروش):

• پلات: Plot – Smoothed MA
• شرط هشدار: بیشتر
• مقدار هشدار: قیمت کلوز فعلی
• دلیل: عبور قیمت از زیر میانگین متحرک معمولاً آغازگر روند نزولی محسوب می‌شود

۳. هشدار تست مجدد میانگین متحرک:

• پلات: Plot – Smoothed MA
• شرط هشدار: عبور
• مقدار هشدار: قیمت کلوز فعلی
• دلیل: بازگشت قیمت به میانگین متحرک پس از شکست، فرصت ورود مناسب در جهت روند جدید ایجاد می‌کند

Stochastic Oscillator (اسیلاتور استوک استیک)

اندیکاتور استوک استیک که توسط جرج لین در دهه ۱۹۵۰ طراحی شده، قیمت کلوز یک دارایی را با بازه قیمتی آن در یک دوره مشخص مقایسه کرده و کمک می‌کند تا نقاط چرخش احتمالی در بازار را شناسایی کنیم. این اندیکاتور که در هر تایم‌فریمی قابل استفاده بوده و پیچیدگی زیادی هم ندارد، مانند RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند، اما نسبت به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری نشان می‌دهد. استوک استیک در تایم‌فریم‌های ساعتی و روزانه مؤثرتر است و قابلیت شناسایی برگشت‌های احتمالی و تغییرات مومنتوم را دارد.

این اسیلاتور شامل دو خط است:

• %K یا خط سریع
• %D یا خط آهسته

تعامل بین این دو خط سیگنال ایجاد کرده و تقاطع‌هایی که بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ رخ می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حال، اطمینان‌پذیری این سیگنال‌ها زمانی افزایش می‌یابد که در راستای ترند غالب بازار استفاده شوند. یکی از مزایای کلیدی استوکاستیک توانایی آن در ارسال سیگنال‌هایی برای بازگشت احتمالی روند است، حتی زمانی که قیمت همچنان در حال ایجاد سقف‌ها یا کف‌های جدید باشد.

مثال کاربردی استوک استیک

شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت یک دارایی در حال رشد بوده و سقف‌های جدید ایجاد می‌کند، اما استوک استیک قادر به عبور از سقف قبلی خود نبوده و واگرایی منفی ایجاد می‌کند. این امر اغلب پیش‌‌درآمدی بر ضعف خریداران و احتمال تغییر روند است.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار Stochastic در چارت فراز

تایم‌فریم: روزانه (برای سیگنال‌های معتبرتر) یا ساعتی (برای معاملات کوتاه‌مدت)
پلات: K% و D%

۱. هشدار خروج از اشباع فروش (سیگنال خرید):

• پلات: K%
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۲۰
• دلیل: زمانی که K% از زیر سطح ۲۰ عبور می‌کند، نشان‌دهنده پایان اشباع فروش و احتمال رشد است

۲. هشدار خروج از اشباع خرید (سیگنال فروش):

• پلات: K%
• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: ۸۰
• دلیل: عبور K% از بالای سطح ۸۰ به پایین، نشان‌دهنده پایان اشباع خرید و احتمال کاهش قیمت است

۳. هشدار تقاطع صعودی K% و D%:

• پلات: D%
• شرط هشدار: کمتر
• مقدار هشدار: مقدار فعلی K% (به صورت تقریبی)
• دلیل: زمانی که خط سریع K% از بالای خط آهسته D% عبور می‌کند، سیگنال خرید قوی محسوب می‌شود

اندیکاتور Bollinger Bands (باندهای بولینگر)

باندهای بولینگر اطلاعات جامعی درباره شرایط اشباع خرید و فروش و همچنین احتمال شکست‌های قیمتی ارائه می‌دهد. این اندیکاتور که در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت تا متوسط‌مدت مؤثر عمل کرده، از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

• باند میانی همان میانگین متحرک ساده است
• باند بالایی در فواصل مشخصی از باند میانی قرار گرفته و محدوده نوسان طبیعی قیمت را تعریف می‌کند
• باند پایینی در فواصل مشخصی از باند میانی قرار می‌گیرد

زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود یا از آن عبور می‌کند، اغلب نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید بوده و احتمال اصلاح قیمت به سمت پایین وجود دارد. برعکس، هنگامی که قیمت به باند پایینی می‌رسد یا زیر آن قرار می‌گیرد، شرایط اشباع فروش ایجاد شده و امکان بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. در ضمن انقباض باندها نشان‌دهنده کاهش نوسانات و احتمال وقوع یک حرکت قیمتی قوی در آینده نزدیک است.

یکی از کاربردهای محبوب باندهای بولینگر شناسایی شکست‌های احتمالی است، زمانی که قیمت پس از دوره‌ای از انقباض باندها، با قدرت از یکی از باندها عبور کرده و روند جدیدی آغاز می‌کند.

مثال کاربردی باندهای بولینگر

شرایطی را در نظر بگیرید که یک دارایی برای مدتی بین باندهای بولینگر محدود شده و سپس با افزایش حجم معاملات و شکست باند بالایی، حرکت صعودی قدرتمندی آغاز می‌کند. این شکست اغلب تأییدکننده شروع روند جدید محسوب می‌شود.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار Bollinger Bands در چارت فراز

تایم‌فریم: روزانه (برای سیگنال‌های پایدارتر) یا ۴ ساعته (برای واکنش سریع‌تر)
پلات: Median، Upper، Lower

۱. هشدار لمس باند بالایی (اشباع خرید):

• پلات: Upper
• شرط هشدار: کمتر
• مقدار هشدار: قیمت کلوز فعلی
• دلیل: زمانی که قیمت به باند بالایی می‌رسد، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و احتمال اصلاح است

۲. هشدار لمس باند پایینی (اشباع فروش):

• پلات: Lower
• شرط هشدار: بیشتر
• مقدار هشدار: قیمت کلوز فعلی
• دلیل: رسیدن قیمت به باند پایینی نشان‌دهنده اشباع فروش و احتمال بازگشت قیمت است

۳. هشدار بازگشت به میانگین (باند میانی):

• پلات: Median
• شرط هشدار: عبور
• مقدار هشدار: قیمت کلوز فعلی
• دلیل: بازگشت قیمت به باند میانی پس از لمس باندهای خارجی، فرصت ورود مناسب ایجاد می‌کند

۴. هشدار شکست باند بالایی (شروع روند صعودی):

• پلات: Upper
• شرط هشدار: کمتر
• مقدار هشدار: قیمت کلوز به اضافه ۱٪
• دلیل: عبور قوی قیمت از باند بالایی با حجم بالا، اغلب نشان‌دهنده شروع روند صعودی جدید است

اندیکاتور OBV (حجم تعادلی)

اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV که توسط جوزف گرانویل در سال ۱۹۶۳ ایجاد شده، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین اندیکاتورهای حجمی محسوب می‌شود که جریان مثبت و منفی حجم در یک دارایی را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور که در تمامی تایم‌فریم‌ها قابل استفاده بوده، بهترین کاربرد خود را در تأیید روند و شناسایی واگرایی‌ها دارد، به ویژه در نمودارهای روزانه و هفتگی که عملکرد مطلوبی را نشان می‌دهد. رشد OBV نشان‌دهنده فشار خرید شدید و کاهش آن حاکی از افزایش فشار فروش است.

زمانی که OBV در جهت مخالف قیمت حرکت می‌کند که این پدیده واگرایی نامیده می‌شود، اغلب سیگنال برگشت احتمالی روند در آینده را صادر می‌کند. این واگرایی یکی از قدرتمندترین سیگنال‌های این اندیکاتور است، زیرا نشان‌دهنده عدم همراهی حجم معاملات با حرکت قیمت بوده و می‌تواند پیش‌درآمدی بر تغییر احساسات بازار باشد.

مثال کاربردی حجم تعادلی

شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت یک دارایی به سقف‌های جدیدی می‌رسد اما OBV روند نزولی داشته و قادر به شکستن سقف‌های قبلی خود نیست. این واگرایی منفی اغلب نشان‌دهنده این است که رالی قیمتی فاقد حمایت از سوی خریداران بوده و احتمال برگشت آن وجود دارد. برعکس، اگر قیمت به کف‌های جدید برسد در حالی که OBV رو به صعود است، احتمالاً نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر در حال جمع‌آوری دارایی قبل از یک حرکت صعودی هستند.

نکته: از آن جهت که OBV یک اندیکاتور حجمی محسوب می‌شود، امکان تنظیم هشدار برای آن وجود ندارد.

اندیکاتور ADX (شاخص میانگین جهت‌دار)

شاخص میانگین جهت‌دار یا اندیکاتور ADX که توسط ج. ولز وایلدر چندین دهه پیش طراحی شده، اندیکاتوری پیشرفته برای اندازه‌گیری قدرت و مومنتوم روند است که برخلاف اکثر اندیکاتورها، به جای تعیین جهت حرکت قیمت، قدرت روند را صرف‌نظر از جهت آن اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور که در هر تایم‌فریمی بالای نمودارهای ۵ دقیقه‌ای قابل استفاده است، بیش از همه در اندازه‌گیری قدرت روند و شناسایی شرایط رنج بازار استفاده می‌شود. ADX شامل سه خط است:

• خط ADX که معمولاً سیاه رنگ است و قدرت کلی روند را اندازه‌گیری می‌کند
• شاخص جهت‌دار مثبت یا DI+ که جهت روند را نشان می‌دهند
• شاخص جهت‌دار منفی یا DI- که جهت روند را نشان می‌دهند

ADX بالای ۴۰ نشان‌دهنده روند قوی است، در حالی که ADX زیر ۲۰ حاکی از روند ضعیف یا عدم وجود روند است. تفسیر این اندیکاتور بر اساس ترکیب این سه خط صورت می‌گیرد، به طوری که ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI- نشان‌دهنده روند صعودی است، در حالی که ADX بالای ۲۰ و DI- بالای DI+ حاکی از روند نزولی است. زمانی که ADX زیر ۲۰ قرار می‌گیرد، روند ضعیف شده یا بازار رنج حاکم بوده که اغلب با تقاطع سریع DI- و DI+ همراه است.

مثال کاربردی شاخص میانگین جهت‌دار

شرایطی را در نظر بگیرید که یک دارایی پس از دوره‌ای از نوسانات در یک محدوده مشخص، ADX آن از زیر ۲۰ به بالای ۴۰ صعود کرده و همزمان DI+ بالای DI- قرار می‌گیرد. این ترکیب اغلب نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی قدرتمند است.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار ADX در چارت فراز

تایم‌فریم: روزانه (برای سیگنال‌های معتبرتر) یا ۴ ساعته (برای شناسایی سریع‌تر تغییرات)
پلات: ADX

۱. هشدار شروع روند قوی:

• پلات: ADX
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۲۵
• دلیل: زمانی که ADX از زیر ۲۵ عبور می‌کند، نشان‌دهنده شروع یک روند قوی است

۲. هشدار روند بسیار قوی:

• پلات: ADX
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: ۴۰
• دلیل: عبور ADX از سطح ۴۰ نشان‌دهنده روند بسیار قوی و مناسب برای استراتژی‌های دنباله‌رو ترند است

۳. هشدار ضعف روند:

• پلات: ADX
• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: ۲۰
• دلیل: نزول ADX زیر ۲۰ نشان‌دهنده ضعف روند و ورود به شرایط رنج است

۴. هشدار پایان روند قوی:

• پلات: ADX
• شرط هشدار: عبور به پایین
• مقدار هشدار: ۴۰
• دلیل: کاهش ADX از بالای ۴۰ اغلب نشان‌دهنده پایان روند قوی و احتمال اصلاح یا تغییر جهت روند است

اندیکاتور Accumulation/Distribution Line (خط انباشت/توزیع)

خط انباشت/توزیع یا A/D که توسط مارک چایکین طراحی شده، یک اندیکاتور حجمی پیشرفته محسوب می‌شود که حجم و قیمت را مقایسه کرده و تشخیص می‌دهد آیا یک دارایی در حال انباشت یا فروش است. این اندیکاتور که در تایم‌فریم‌های روزانه و ساعتی بهترین کارایی را دارد و برای شناسایی فشارهای خرید و فروش و تشخیص واگرایی‌ها به کار می‌رود. برخلاف OBV که تمام حجم را به‌صورت مثبت یا منفی در نظر می‌گیرد، A/D یک ضریب به حجم اختصاص می‌دهد که بر اساس جایی که قیمت در محدوده خود بسته شده، محاسبه می‌شود.

اگر قیمت یک دارایی نزدیک به سقف خود بسته شود، اندیکاتور وزن بیشتری به حجم می‌دهد تا زمانی که در نقطه میانی محدوده خود بسته شود. این تفاوت در محاسبات باعث می‌شود که OBV در برخی موارد بهتر عمل کند و A/D در موارد دیگر کارایی بیشتری داشته باشد. زمانی که خط اندیکاتور رو به بالا باشد، نشان‌دهنده علاقه تریدرها به خرید است زیرا دارایی بالای نقطه میانی محدوده خود بسته شده و این امر به تأیید روند صعودی کمک می‌کند. در مقابل، اگر A/D رو به پایین باشد، قیمت در قسمت پایینی محدوده روزانه خود کلوز داده و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می‌شود که این امر به تأیید روند نزولی کمک می‌کند.

مثال کاربردی خط انباشت/توزیع

شرایطی را در نظر بگیرید که A/D نزولی شده در حالی که قیمت رو به صعود است. این سیگنال نشان‌دهنده یک مشکل در روند بوده و احتمال برگشت آن وجود دارد. به طور مشابه، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد اما A/D حرکت رو به بالای خود را شروع کند، این امر می‌تواند سیگنالی برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر در آینده باشد.

نکته: از آن جهت که Accumulation/Distribution یک اندیکاتور حجمی محسوب می‌شود، امکان تنظیم هشدار برای آن وجود ندارد.

اندیکاتور Ichimoku Cloud (ابر ایچیموکو)

اندیکاتور ایچیموکو در دهه ۱۹۳۰ توسط گویچی هوسودا، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر تکنیکال ژاپنی توسعه یافت و در دهه ۱۹۶۰ به‌عنوان سیستم معاملاتی جامع منتشر شد. ایچیموکو نمای فراگیری از بازار ارائه می‌دهد که شامل جهت روند، مومنتوم و سطوح احتمالی حمایت و مقاومت است. این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های متوسط تا بلندمدت بهترین کارایی را دارد و برای معاملات دنباله‌رو روند مناسب‌تر از حرکات کوتاه‌مدت عمل می‌کند. ابر ایچیموکو برخلاف اکثر اندیکاتورها که تنها نمای گذشته بازار را ارائه می‌دهند، دیدگاه آینده‌نگری نیز فراهم کرده و به تریدرها کمک می‌کند تا ادامه روند یا برگشت‌های احتمالی را از قبل شناسایی کنند.

این اندیکاتور از پنج جزء اصلی تشکیل شده است:

• خط تبدیل یا تنکان-سن که از میانگین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف ۹ دوره گذشته محاسبه می‌شود – اندیکاتور روند کوتاه‌مدت است و به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد
• خط پایه یا کیجون-سن که از میانگین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف ۲۶ دوره گذشته به دست می‌آید – اندیکاتور روند میان‌مدت است و تعادل بازار را نشان داده و به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می‌کند
• تقاطع صعودی که در آن خط تبدیل از بالای خط پایه عبور می‌کند – سیگنال مومنتوم خرید است
• تقاطع نزولی – نشان‌دهنده فشار فروش است
• ابر اصلی

دو محدوده پیشرو ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهند که هر دو ۲۶ دوره آینده را پیش‌بینی می‌کنند. محدوده پیشرو A از میانگین خط تبدیل و خط پایه محاسبه شده و به‌عنوان مرز سریع‌تر ابر، نسبت به محدوده پیشرو B که از میانگین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف ۵۲ دوره گذشته به دست می‌آید، واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. ابر صعودی زمانی تشکیل می‌شود که محدوده پیشرو A بالای محدوده پیشرو B قرار گیرد، در حالی که ابر نزولی زمانی ظاهر می‌شود که محدوده پیشرو A زیر محدوده پیشرو B باشد.

مثال کاربردی ابر ایچیموکو

شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت یک دارایی پس از دوره‌ای حرکت درون ابر، با قدرت از بالای ابر عبور کرده و ابر از نزولی به صعودی تبدیل می‌شود. این ترکیب اغلب نشان‌دهنده شروع روند صعودی است. محدوده پس‌افتاده یا چیکو اسپن که قیمت کلوز فعلی را ۲۶ دوره به گذشته پیش‌بینی می‌کند، برای تأیید روند استفاده می‌شود و سیگنال‌های کاذب را فیلتر می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تغییرات روند با وضعیت تاریخی قیمت هم‌راستا است.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار Ichimoku در چارت فراز

تایم‌فریم: روزانه (برای سیگنال‌های معتبرتر) یا هفتگی (برای تحلیل بلندمدت)
پلات: Conversion Line، Base Line، Lagging Span، Leading Span A، Leading Span B

۱. هشدار تقاطع صعودی (تنکان-کیجون):

• پلات: Conversion Line
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: مقدار فعلی Base Line
• دلیل: عبور خط تبدیل از بالای خط پایه، قوی‌ترین سیگنال خرید کوتاه‌مدت ایچیموکو است

۲. هشدار شکست ابر به بالا:

• پلات: Leading Span A
• شرط هشدار: کمتر
• مقدار هشدار: قیمت کلوز فعلی
• دلیل: عبور قیمت از بالای ابر نشان‌دهنده شروع روند صعودی قوی است

۳. هشدار تشکیل ابر صعودی:

• پلات: Leading Span A
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: مقدار فعلی Leading Span B
• دلیل: زمانی که Leading Span A بالای Leading Span B قرار می‌گیرد، ابر صعودی تشکیل شده و شرایط مساعدی برای خرید ایجاد می‌شود

۴. هشدار تأیید روند توسط Lagging Span:

• پلات: Lagging Span
• شرط هشدار: بیشتر
• مقدار هشدار: قیمت ۲۶ دوره قبل
• دلیل: قرار گیری Lagging Span بالای قیمت‌های گذشته، تأییدکننده قدرت روند صعودی است

اندیکاتور Parabolic SAR (پارابولیک سار)

اندیکاتور پارابولیک سار که توسط ج. ولز وایلدر جونیور، خالق RSI طراحی شده، برای تعیین جهت قیمت یک دارایی و همچنین جلب توجه به زمان تغییر جهت قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور که گاهی اوقات با عنوان سیستم توقف و برگشت شناخته می‌شود، در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بهترین کارایی را دارد. روش کار این اندیکاتور بر اساس سیستم توقف دنباله‌دار و برگشت موسوم به SAR استوار است که نقاط مناسب برای خروج و ورود به بازار را شناسایی می‌کند.

پارابولیک سار در نمودار به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط ظاهر می‌شود که یا بالا یا زیر کندل‌ها قرار می‌گیرند و این موقعیت بستگی به جهت حرکت قیمت دارد. نقطه‌ای که زیر کندل قیمت قرار می‌گیرد، سیگنال صعودی تلقی شده و برعکس، نقطه‌ای که بالای کندل باشد، نشان‌دهنده کنترل بازار توسط فروشندگان بوده و احتمال ادامه مومنتوم نزولی وجود دارد. زمانی که نقاط جابه‌جا می‌شوند، به معنای تغییر احتمالی جهت حرکت دارایی است.

با رشد قیمت دارایی، نقاط نیز به سمت بالا حرکت می‌کنند که ابتدا آهسته و سپس شتاب می‌گیرد تا همراه با روند پیش روند. این اندیکاتور در طول یک روند عملکرد مناسبی دارد، اما در بازار رنج سیگنال‌های کاذب زیادی تولید می‌کند.

مثال کاربردی پارابولیک سار

شرایطی را در نظر بگیرید که یک دارایی در روند نزولی قرار داشته و نقاط پارابولیک سار بالای قیمت قرار می‌گیرند، اما پس از مدتی نقاط به زیر قیمت جابه‌جا شده و این تغییر موقعیت همراه با افزایش حجم معاملات باشد. این وضعیت اغلب نشان‌دهنده احتمال شروع روند صعودی جدید است.

بهترین استراتژی تنظیم هشدار Parabolic SAR در چارت فراز

تایم‌فریم: روزانه (برای سیگنال‌های پایدارتر) یا ۴ ساعته (برای معاملات کوتاه‌مدت)
پلات: Plot

۱. هشدار تغییر جهت به صعودی (سیگنال خرید):

• پلات: Plot
• شرط هشدار: کمتر
• مقدار هشدار: قیمت کلوز فعلی
• دلیل: زمانی که نقاط SAR از بالای قیمت به زیر آن منتقل می‌شوند، سیگنال شروع روند صعودی است

۲. هشدار تغییر جهت به نزولی (سیگنال فروش):

• پلات: Plot
• شرط هشدار: بیشتر
• مقدار هشدار: قیمت کلوز فعلی
• دلیل: انتقال نقاط SAR از زیر قیمت به بالای آن، نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است

۳. هشدار تنظیم استاپ لاس صعودی:

• پلات: Plot
• شرط هشدار: عبور به بالا
• مقدار هشدار: مقدار SAR دوره قبل
• دلیل: صعود مداوم نقاط SAR در روند صعودی، نقاط مناسب برای تنظیم تریلینگ استاپ هستند

۴. هشدار تسریع روند:

• پلات: Plot
• شرط هشدار: کمتر
• مقدار هشدار: قیمت کلوز فعلی منهای ۲٪
• دلیل: زمانی که فاصله SAR تا قیمت زیاد می‌شود، نشان‌دهنده تسریع روند و احتمال ادامه آن است

کلام پایانی

در این مطلب ۱۰ اندیکاتور پرکاربرد چارت فراز را بررسی کردیم و همانطور که دیدیم هر کدام از آن‌ها در بخش خاصی از تحلیل تکنیکال کمک‌کننده هستند. مثلاً اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و MACD شرایط اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کنند، اندیکاتورهای حجمی نظیر OBV و A/D قدرت حرکات قیمتی را تأیید می‌کنند و اندیکاتورهای روند مثل میانگین متحرک و ابر ایچیموکو جهت کلی بازار را مشخص می‌‌کنند. اگر می‌خواهید به‌موقع از سیگنال‌های این اندیکاتورها باخبر شوید، حتماً از قابلیت هشدار اندیکاتور چارت فراز استفاده کنید.

سوالات متداول