اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، ابزارهای متنوعی برای پیش‌بینی روند بازار وجود دارد، اما معدود ابزارهایی هستند که بتوانند به‌سادگی و دقت، تغییرات قیمتی را برای معامله‌گران روشن کنند. اندیکاتور مکدی (MACD) دقیقا یکی از همان ابزارهاست. این اندیکاتور توسط جرالد اپل در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی شد. اما چرا مکدی تا این حد محبوب است؟ چگونه می‌توان از آن برای شناسایی زمان مناسب خرید و فروش استفاده کرد؟ و چه نکاتی را باید برای جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه در نظر گرفت؟ در ادامه این مقاله، پاسخ این پرسش‌ها را با جزئیات بررسی خواهیم کرد و شما را با یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای دنیای تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم ساخت.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند بازار و قدرت آن به کار می‌رود. این اندیکاتور با استفاده از تفاوت میان دو میانگین متحرک نمایی (EMA)، سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش ارائه می‌دهد. MACD شامل سه بخش اصلی است: خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام. هنگامی که خط مکدی بالای خط سیگنال قرار گیرد، نشان‌دهنده روند صعودی است و برعکس، زمانی که خط مکدی پایین‌تر از خط سیگنال باشد، روند نزولی را نشان می‌دهد.

ساختار اندیکاتور MACD چگونه است؟

اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، یک اندیکاتور مبتنی بر میانگین متحرک است که با استفاده از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی، روند و قدرت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

خط  MACD:

• این خط بر اساس تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) کوتاه مدت و بلند مدت از قیمت ساخته می‌شود.
• میانگین متحرک نمایی (EMA) کوتاه‌مدت – معمولاً ۱۲ دوره‌ای.
• میانگین متحرک نمایی (EMA) بلندمدت – معمولاً ۲۶ دوره‌ای.

در این فرمول، ۱۲ و ۲۶ دوره برای میانگین‌ها مقادیر پیش‌فرضی هستند که در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال تنظیم شده‌اند، اما بسته به نوع بازار و ترجیحات معامله‌گر، قابل تغییر هستند. این خط، نشان‌دهنده‌ی همگرایی یا واگرایی میانگین‌هاست و به معامله‌گر کمک می‌کند تا جهت و سرعت روند را ببیند.

خط سیگنال:

خط سیگنال، میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای از خط MACD است و به عنوان یک خط هموارکننده برای ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش دقیق‌تر عمل می‌کند. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، سیگنال خرید یا فروش تولید می‌شود.

هیستوگرام  MACD:

هیستوگرام، اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این هیستوگرام نشان می‌دهد که تفاوت بین MACD و خط سیگنال چقدر است و به نوعی قدرت و سرعت حرکت را به تصویر می‌کشد. هرچه هیستوگرام بزرگ‌تر باشد، قدرت روند بیشتر است و بالعکس.

بیشتر بخوانید: معرفی ۷ مورد از بهترین اندیکاتورهای ترید روزانه

آموزش کار با اندیکاتور مکدی 

اندیکاتور MACD، با محاسبه اختلاف دو میانگین متحرک، می‌تواند تغییرات روند را شناسایی کند. در MACD:

همگرایی (Convergence): زمانی که میانگین‌های متحرک به یکدیگر نزدیک می‌شوند و اختلاف آن‌ها کم می‌شود، نشان‌دهنده کاهش سرعت حرکت قیمت است.

واگرایی (Divergence): وقتی میانگین‌ها از هم دور می‌شوند و اختلاف آن‌ها افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده افزایش سرعت حرکت قیمت و احتمالاً ادامه‌ی روند فعلی است.

وقتی خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور می‌کند، این یک سیگنال خرید است و نشان می‌دهد که میانگین کوتاه‌مدت نسبت به میانگین بلندمدت سریع‌تر رشد کرده، و روند صعودی قوی‌تر شده است. برعکس، وقتی خط MACD از خط سیگنال به سمت پایین عبور کند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود که نشانه کاهش شتاب صعودی و احتمالاً شروع روند نزولی است.

دسترسی به اندیکاتور Macd و سایر اندیکاتورها در چارت فراز

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور MACD

معمولاً تنظیمات MACD به صورت (۱۲، ۲۶، ۹) است که این تنظیمات برای اکثر بازارها مناسب است. اما برای بازارهای خاص یا بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، می‌توانید تنظیمات را تغییر دهید تا سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید.

نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD می‌تواند به روش‌های مختلف برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود. در ادامه چند استراتژی مهم و موثر برای استفاده از MACD آورده شده است:

تقاطع MACD و سیگنال (Cross-Over Strategy)

این یکی از متداول‌ترین و ساده‌ترین استراتژی‌ها برای استفاده از MACD است.

در این روش، زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود؛ این نشان می‌دهد که احتمالاً روند صعودی در حال شروع شدن است. برعکس، وقتی خط MACD از خط سیگنال به سمت پایین عبور می‌کند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند نزولی است.

نکته مهم: این استراتژی معمولاً برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت کارایی دارد. برای تایید بیشتر، بهتر است از آن به همراه سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: لیست بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD نشانگر فاصله بین خط MACD و خط سیگنال است و در تشخیص قدرت و شتاب حرکت قیمت به کار می‌آید.

اگر هیستوگرام در حال افزایش باشد (یعنی فاصله بین خط MACD و سیگنال بیشتر می‌شود)، این نشانه‌ای از تقویت روند صعودی است. برعکس، اگر هیستوگرام در حال کاهش باشد، احتمالاً روند نزولی قوی‌تر می‌شود. معامله‌گران معمولاً با مشاهده شروع کاهش در ارتفاع هیستوگرام، آماده خروج از معامله می‌شوند.

نکته مهم: زمانی که ارتفاع هیستوگرام شروع به کاهش می‌کند اما هنوز به صفر نرسیده، این ممکن است نشانه‌ای از کاهش قدرت روند فعلی باشد. این می‌تواند به عنوان هشدار اولیه برای تغییر روند استفاده شود.

واگرایی (Divergence Strategy)

واگرایی‌ها در MACD به معنی اختلاف در جهت حرکت قیمت و اندیکاتور است. این اختلاف معمولاً نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند قیمت است.

• واگرایی مثبت (Bullish Divergence): زمانی رخ می‌دهد که قیمت به کف جدیدی می‌رسد اما MACD در حال افزایش است. این نشان می‌دهد که احتمالاً یک روند صعودی در حال شکل‌گیری است.
• واگرایی منفی (Bearish Divergence): زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سقف جدیدی می‌رسد، اما MACD در حال کاهش است. این نشانه‌ی احتمالی شروع روند نزولی است.

نکته مهم: واگرایی‌ها می‌توانند سیگنال‌های بسیار قدرتمندی برای تغییر روند باشند، اما بهتر است برای اطمینان بیشتر آن‌ها را با سایر ابزارها مانند سطوح مقاومت و حمایت ترکیب کنید.

ترکیب MACD با اندیکاتورهای دیگر

MACD به‌تنهایی می‌تواند سیگنال‌های موثری ارائه دهد، اما ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر می‌تواند دقت سیگنال‌ها را بهبود بخشد.

MACD و RSI: ترکیب اندیکاتور MACD با اندیکاتور RSI می‌تواند به شما کمک کند سیگنال‌های خرید و فروش را بهتر فیلتر کنید. به عنوان مثال، اگر MACD سیگنال خرید صادر کند و RSI نیز در محدوده اشباع فروش باشد، این ترکیب می‌تواند سیگنال قوی‌تری ارائه دهد.

MACD و میانگین متحرک‌ها: برای اطمینان بیشتر از سیگنال‌ها، می‌توانید MACD را با میانگین متحرک‌ (MA) بلندمدت مانند EMA 200 ترکیب کنید. به عنوان مثال، اگر سیگنال خرید MACD در بالای EMA 200 صادر شود، این به معنی احتمال بالاتر ادامه روند صعودی است.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD علی‌رغم محبوبیت و کاربرد گسترده‌ای که دارد، با محدودیت‌هایی همراه است. آگاهی از این محدودیت‌ها به شما کمک می‌کند از این ابزار بهینه‌تر استفاده کنید و تصمیمات بهتری بگیرید. در ادامه، برخی از مهم‌ترین محدودیت‌های MACD را بررسی می‌کنیم:

۱.تاخیر در سیگنال‌دهی

 اندیکاتور مکدی بر اساس میانگین متحرک‌ها عمل می‌کند و ذاتا یک اندیکاتور پیرو روند ( Lagging Indicator) است. این ویژگی باعث می‌شود که سیگنال‌ها معمولاً با تاخیر نسبت به تغییرات واقعی قیمت صادر شوند.

۲.عملکرد ضعیف در بازارهای بدون روند (Sideways Market)

در بازارهایی که قیمت در یک محدوده محدود نوسان می‌کند و روند مشخصی وجود ندارد، MACD ممکن است سیگنال‌های کاذب زیادی تولید کند.

۳.عدم ارائه نقاط دقیق ورود و خروج

 اندیکاتور MACD به‌تنهایی نقاط دقیق ورود یا خروج از معامله را مشخص نمی‌کند و فقط جهت کلی بازار را نشان می‌دهد.

۴.عدم نمایش نوسانات شدید قیمت

این اندیکاتور معمولا تغییرات سریع و نوسانات شدید در قیمت را به اندازه اندیکاتورهای نوسان‌سنج (مانند باند بولینگر) نشان نمی‌دهد.

۵.مشکل در شناسایی واگرایی‌ها در بازارهای پرنوسان

در بازارهایی با نوسانات بسیار زیاد، واگرایی‌های MACD ممکن است به درستی عمل نکنند. زیرا تغییرات شدید قیمت می‌تواند واگرایی‌ها را خنثی کند یا آن‌ها را به تأخیر بیندازد، که ممکن است منجر به سیگنال‌های نادرست شود.

۶.محدودیت در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت

در تایم‌فریم‌های کوتاه (مانند نمودارهای ۵ یا ۱۵ دقیقه‌ای)، اندیکاتور مکدی سیگنال‌های کاذب بیشتری ایجاد می کند.

۷.عدم توجه به حجم معاملات

این اندیکاتور به‌طور کامل حجم معاملات را در نظر نمی‌گیرد، که می‌تواند یکی از عوامل مهم در تایید سیگنال‌ها باشد.

۸.تأثیر انتخاب تنظیمات پیش‌فرض

تنظیمات استاندارد MACD (12, 26, 9) برای همه بازارها مناسب نیست. بسته به نوع بازار، تایم‌فریم و شرایط معاملاتی، ممکن است نیاز به تغییر تنظیمات داشته باشید.

سخن آخر

اندیکاتور MACD ابزار قدرتمندی است، اما نباید به تنهایی به آن اعتماد کرد. استفاده از MACD همراه با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی، تنظیمات مناسب و توجه به محدودیت‌های آن، می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و از سیگنال‌های نادرست جلوگیری کنید.

سوالات متداول

• آیا اندیکاتور MACD در بازارهای مختلف عملکرد خوبی دارد؟

بله، MACD  به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. از آنجا که این اندیکاتور تغییرات و شتاب روند را بر اساس میانگین‌های متحرک نمایی شناسایی می‌کند، در بازارهایی با نقدشوندگی بالا و نوسانات مداوم به خوبی عمل می‌کند.

• تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال چیست؟

خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (معمولاً EMA 12 و EMA 26)را نشان می‌دهد و جهت کلی و قدرت روند را به تصویر می‌کشد. این خط تغییرات سریع‌تر در روند را نمایان می‌کند.

خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای از خط MACD است که به عنوان خط هموارکننده عمل می‌کند و برای شناسایی نقاط بازگشتی و بهبود دقت سیگنال‌ها کاربرد دارد. سیگنال‌های خرید یا فروش هنگامی تولید می‌شوند که خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا یا پایین عبور کند.

• آیا MACD برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است؟

MACD به‌طور کلی برای معاملات میان‌مدت و بلندمدت مناسب‌تر است، زیرا از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کند که به طور معمول نسبت به تغییرات کوتاه‌مدت واکنش کمتری نشان می‌دهند. در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، مانند نمودارهای ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای، ممکن است MACD سیگنال‌های نادرست بیشتری تولید کند، زیرا در این شرایط نوسانات سریع می‌توانند باعث تقاطع‌های کاذب بین MACD و خط سیگنال شوند.

• آیا می‌توان از MACD به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری استفاده کرد؟

اندیکاتور MACD به‌خصوص در بازارهایی که روندهای مشخص دارند، می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد؛ اما برای کاهش احتمال سیگنال‌های نادرست، استفاده از ابزارهای دیگر به همراه MACD توصیه می‌شود.