اندیکاتور فیبوناچی، ابزاری است که هر تریدری حداقل یک بار نام آن را در تحلیل تکنیکال شنیده است! اینکه تا چه میزان از این ابزار استفاده می‌کنید، کاملا به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد، اما به جرات میتوان فیبوناچی را یکی از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال معرفی کرد—اندیکاتوری که بر پایۀ یک اصل مهم در ریاضی بنا شده است و نه تنها در بازارهای مالی، بلکه حتی در طبیعت نیز میتوان رد پای فیبوناچی را به وضوح مشاهده کرد.
تعریف فیبوناچی (Fibonacci) – ترکیبی از طبیعت و بازارهای مالی
در ریاضی، مفهومی به نام «سری فیبوناچی» داریم. در سری فیبوناچی، هر عدد از جمع دو عدد قبل خودش به‌دست می‌آید. این اصل تا بینهایت برقرار است و سری یا دنباله فیبوناچی بر همین اساس تشکیل می‌شود و ادامه می‌یابد.
نکتۀ جالب‌تر این است که اگر یک عدد را در هر جای این دنباله، بر عدد قبلی تقسیم کنیم، به یک نسبت معین می‌رسیم. اولین سوال این است که ریاضی چه ارتباطی با بازارهای مالی دارد؟
احتمالا شنیده‌اید که «طبیعت را به زبان ریاضی نوشته‌اند»؛ به این معنی که ریاضی در تمام زندگی ما نقش دارد. فیبوناچی نیز بر همین اساس، در زندگی روزمره و حتی رفتار ما کاربرد دارد و دیده می‌شود. به عنوان نمونه، به تصویر زیر دقت کنید.
استفاده از نسبت طلایی فیبوناچی در طراحی لوگو
در طراحی این لوگوهای معروف از فیبوناچی و نسبت طلایی آن استفاده شده است. در ادامه بیشتر با فیبوناچی، نسبت طلایی و کاربردهای آن آشنا می‌شویم.
فیبوناچی از کجا آمده است؟
به رسم ادب – فیبوناچی و پیدایش آن را به ریاضی‌دان ایتالیایی لئوناردو پیسانو (Leonardo Pisano) نسبت داده‌اند، که البته با نام لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته می‌شود. او در دهه ۱۴۰۰ میلادی، یک رابطۀ جالب را بین اعداد در ریاضی کشف کرد، که امروز به آن سری فیبوناچی می‌گویند.
البته گفته می‌شود قرن‌ها قبل از لئوناردو فیبوناچی، ریاضی‌دان‌های هندی به این مهم دست یافته‌اند. آکاریا ویراهانکا (Acarya Virahanka) کسی است که ۶۰۰ سال پس از میلاد، اعداد فیبوناچی و ترتیب آن‌ها را ارائه کرده است. پس از او نیز، نسل‌های بعدی ریاضی‌دان در هند، به فیبوناچی و کاربرد آن استناد کرده‌اند.
حتی تخمین زده می‌شود ۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در هند از فیبوناچی استفاده شده است! اما بهتر است به محاسبه دنباله فیبوناچی بپردازیم …
نحوه محاسبه فیبوناچی
محاسبه دنباله فیبوناچی بسیار ساده است. کافیست اعداد صفر و یک را در نظر بگیریم. سپس، جمع صفر و یک می‌شود یک. همین مسیر را ادامه می‌دهیم. یعنی دو عدد آخر را با هم جمع می‌کنیم و به عدد جدید می‌رسیم. بدین ترتیب، دنباله فیبوناچی ایجاد می‌شود.
۰ – ۱ – ۱ – ۲ – ۳ – ۵ – ۸ – ۱۳ – ۲۱ – ۳۴ – ۵۵ – ۸۹ – ۱۴۴ – ۲۳۳ – ۳۷۷ – ۶۱۰ و الی آخر …
نسبت طلایی در دنباله فیبوناچی
نکته جالب دنباله فیبوناچی این است که در سرتاسر این سری، نسبت معینی حاکم است و بر همین مبنا، اندیکاتور فیبوناچی نیز شکل گرفته است.
۱- اگر یک عدد را بر عدد قبل از خودش تقسیم کنیم، حاصل برابر ۱/۶ خواهد بود. (مثال: ۵۵ تقسیم بر ۳۴)
۲- اگر یک عدد را بر عدد بعد از خودش (عدد بزرگتر) تقسیم کنیم، حاصل ۰/۶۱۸ خواهد بود. (مثال: ۵۵ تقسیم بر ۸۹)
۳- اگر یک عدد را بر دومین عدد بزرگ بعد از خودش تقسیم کنیم، حاصل ۰/۳۸۲ خواهد بود. (مثال: ۵۵ تقسیم بر ۱۴۴)
این نسبت‌ها تا انتها برای تمام اعداد برقرار هستند. سطوح اندیکاتور فیبوناچی نیز بر همین اساس شکل گرفته‌اند. در ادامه بیشتر با این مقوله آشنا خواهیم شد. این نسبت‌ها در همه جا، حتی در DNA انسان نیز برقرار هستند و کاربردهای فراوانی دارند.
اندیکاتور فیبوناچی و مدل‌های مختلف آن
نسبت‌های فیبوناچی [به نوعی] در زندگی ما نقش دارند. بنابراین، نسبت‌های مهم فیبوناچی را در ۱۰۰ ضرب می‌کنیم – یعنی ۶۱/۸ % و ۳۸/۲ % – و آن‌ها را در بازار مالی و روی چارت اعمال می‌کنیم. پیروان اندیکاتور فیبوناچی بر این باور هستند که قیمت در این سطوح [احتمالا] از خود واکنش نشان می‌دهد.
در واقع، نسبت‌های فیبوناچی نه تنها در زندگی ما به شکل نامحسوس، بلکه در رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی نیز تاثیرگذار هستند. قطعا هیچ روندی در بازار همیشگی نیست و روندها برمی‌گردند و خود را اصلاح می‌کنند. اگر یک روند صعودی داشته باشیم، کافیست از شروع تا پایان روند، یک فیبوناچی رسم کنیم.
در صورت بازگشت این روند، احتمال واکنش قیمت در سطوحی که اندیکاتور فیبوناچی برای ما مشخص کرده، وجود دارد. منظور از واکنش قیمت چیست؟
به بیان ساده، وقتی قیمت در راه برگشت، به سطوح فیبوناچی می‌رسد، این احتمال وجود دارد که تغییر جهت بدهد و معکوس شود، یا اینکه پرقدرت به مسیر خود ادامه دهد. در واقع، سطوح فیبوناچی به ما کمک می‌کنند مناطقی که قیمت در آن‌ها پتانسیل واکنش دارد را بهتر پیدا کنیم.
واکنش قیمت به سطوح مهم فیبوناچی را در تصویر مشاهده می‌کنید.
پس، اکنون یک اندیکاتور به اسم فیبوناچی داریم که بعد از ترسیم روی چارت، سطوحی را برای ما مشخص می‌کند. قیمت، بعد از رسیدن به این سطوح، پتانسیل تغییر رفتار دارد.
اکنون به این سوال می‌رسیم که چگونه باید از این سطوح و این اندیکاتور در ترید استفاده کنیم؟ این را در ادامه و بعد از معرفی انواع اندیکاتور فیبوناچی، پاسخ می‌دهیم.
حالت‌های مختلف اندیکاتور فیبوناچی
اندیکاتور فیبوناچی، مدل‌های مختلفی دارد که البته همگی یک هدف را دنبال می‌کنند، اما کاربرد آن‌ها کمی متفاوت است.
- فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
- فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones)
- فیبوناچی فن (Fibonacci Fan)
- فیبوناچی کمان (Fibonacci Arcs)
- فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension)
معروف‌ترین فیبوناچی‌ها، فیبوناچی‌های اصلاحی و اکستنشن هستند.
فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
فیبوناچی اصلاحی، پرکاربردترین نوع فیبوناچی است. در این نوع فیبوناچی، دو نقطه را باید مشخص کنیم که همان نقاط ابتدایی و انتهایی روند هستند. سپس، این فاصله [به صورت خودکار] تقسیم، و سطوح اندیکاتور رسم می‌شوند. این فیبوناچی، اصلاح قیمت و نواحی حساس را نشان می‌دهد.
خطوط فیبوناچی ثابت هستند و سطح ۶۱/۸%، مهمترین سطح در این اندیکاتور به حساب می‌آید. عکس قبلی، و همینطور عکس‌هایی که در انتهای این مطلب مشاهده می‌کنید، از نوع فیبوناچی اصلاحی هستند.
فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension)
تفاوت فیبوناچی اکستنشن با فیبو اصلاحی در این است که از این نوع فیبو، برای تعیین حد سودها یا تخمین مسافتی که قیمت پس از پایان پولبک طی می‌کند، استفاده می‌شود.
فیبوناچی کمان (Fibonacci Arcs)
فیبوناچی کمان، با وصل کردن قله و دره به یکدیگر به‌دست می‌آید که به این خط اتصال، خط پایه (Base Line) می‌گویند و سایر خطوط به شکل نیم‌دایره (کمان) روی چارت ترسیم می‌شوند.
کمان‌ها، خط پایه را در ۲۳/۶٪، ۳۸/۲٪، ۵۰٪، ۶۱/۸٪ و ۷۸/۶٪ قطع می‌کنند. هدف این فیبوناچی، مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت است. معمولا خط پایه را بین دو نقطه مهم در چارت رسم می‌کنند – برای مثال بالاترین و پایین‌ترین قیمت در تایم‌فریم بالا.
فیبوناچی Arcs
فیبوناچی فن (Fibonacci Fan)
فیبوناچی فن سه خط روند بر اساس سطوح اصلاح فیبوناچی است که برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت استفاده می‌شوند. این فیبوناچی ابتدا با ترسیم یک خط روند از بین دو نقطه (معمولاً بالا و پایین در یک دوره مشخص) و سپس با تقسیم فاصله عمودی بین این دو نقطه بر نسبت‌های کلیدی ۳۸/۲٪، ۵۰٪ و ۶۱/۸٪ ایجاد می‌شود.
فیبوناچی فن
فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones)
فیبوناچی زمانی شاخصی است که توسط معامله‌گران برای شناسایی دوره‌هایی که در آن قیمت یک دارایی حرکت قابل توجهی را تجربه می‌کند، استفاده می‌شود. آن‌ها یک سری خطوط عمودی هستند که در فواصل فیبوناچی ۰، ۱، ۲، ۵، ۸، ۱۳ و غیره ایجاد می‌شوند. شروع یک منطقه زمانی جدید (خط عمودی) معمولاً به‌عنوان منطقه‌ای برای شروع یک حرکت عمده بازار در نظر گرفته می‌شود. یک معامله‌گر میتواند منتظر کندل روز بعد، پس از شروع یک منطقه زمانی جدید، برای تایید ادامه یا معکوس شدن روند فعلی باشد.
فیبوناچی زمانی
چگونه از فیبوناچی در ترید استفاده کنیم؟
اندیکاتور فیبوناچی را روی چارت ترسیم می‌کنیم؛ به این صورت که در روندهای صعودی و نزولی، از ابتدای شروع روند، اندیکاتور را رسم کرده و تا انتهای روند، ادامه می‌دهیم.
اندیکاتور فیبوناچی، خطوط یا همان سطوح مختلفی دارد که همگی بر اساس نسبت‌های فیبوناچی محاسبه و ترسیم می‌شوند و مهمترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- سطح ۲۳/۶ درصد
- سطح ۳۸/۲ درصد
- سطح ۵۰ درصد
- سطح ۶۱/۸ درصد
- سطح ۷۸/۶ درصد
سطوح دیگر از اهمیت کمتری دارند. همچنین، سطح ۵۰ درصد، برای فیبوناچی نیست، اما به دلیل اهمیت “۵۰ درصد” یا نصف مسیر روند، آن را در فیبوناچی لحاظ کرده‌اند.
به طور کلی، ۵ کاربرد میتوان برای سطوح اندیکاتور فیبوناچی در ترید ذکر کرد.
اول) ساپورت و رزیستنس
خطوط فیبوناچی می‌توانند به منزلۀ سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) عمل کنند. بدین ترتیب، می‌توانید با رسم اندیکاتور فیبوناچی، و البته بررسی دیگر پارامترها، سطوح قوی حمایت / مقاومت را روی چارت مشخص کنید.
دوم) ورود به معامله
شکسته شدن سطوح حمایت / مقاومت، یا اصطلاحا تماس قیمت با این سطوح و بازگشت، میتواند نقطۀ ورود به معامله باشد – البته به شرطی که بیشتر تحلیل کنیم و تمام شرایط را در نظر بگیریم – اما در گام نخست پیدا کردن نقطۀ ورود، اندیکاتور فیبوناچی، ابزار خوبی است.
سوم) تاییدیه – ترکیب با سایر اندیکاتورها
اندیکانور فیبوناچی را میتوان با سایر اندیکاتورها ترکیب کرد، و تاییدیه گرفت. این تاییدیه میتواند برای ورود به معامله، تایید روند صعودی یا نزولی، تایید بازگشت قیمت از سطح حمایت یا مقاومت و … باشد.
چهارم) حد ضرر (Stop Loss)
سطوح فیبوناچی را با الگوهای کندل‌استیک ترکیب کنید. کمی پایین‌تر یا بالاتر از سطوح فیبوناچی میتواند نقطۀ مناسب برای قرار دادن حد ضرر باشد.
پنجم) هدف معامله (Take Profit)
در کنار حد ضرر، از سطوح فیبوناچی می‌شود به عنوان حد سود، با امکان فعال‌سازی تریلینگ‌اِستاپ (Trailing Stop) استفاده کرد. وقتی قیمت سطح مهمی از فیبوناچی را می‌شکند، سطح بعدی میتواند هدف بعدی حد سود باشد. بنابراین، میتوان حد سود را جابه‌جا کرد یا حد ضرر را به نقطه ورود به معامله (Breakeven) منتقل نمود.
اندیکاتور فیبوناچی در پلتفرم فراز – آموزش تصویری
پلتفرم فراز، به عنوان ارائه‌دهنده چارت بازارهای مالی شامل بازار بورس ایران، طلا، سکه، فارکس، کریپتو، شاخص‌ها و …، پکیج کاملی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار داده است. در چارت فراز به مدل‌های مختلف اندیکاتور فیبوناچی از جمله فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن دسترسی دارید.
مدل‌های مختلف فیبوناچی در چارت فراز
برای دسترسی به امکانات مختلف فراز، از جمله چارت بازارهای مختلف داخلی و خارجی، ویژگی‌های پرمیوم پلتفرم های خارجی، ابزارهای مختلف تکنیکال و موارد دیگر، کافیست در فراز ثبت‌نام کنید.
ثبت‌نام در فراز چارت
پس از ثبت‌نام در فراز، به بخش داشبورد مراجعه کنید و در پنل عمودی سمت چپ، مطابق تصویر زیر، گزینه سوم را انتخاب کنید. در پنجره‌ای که باز می‌شود، به مدل‌های مختلف اندیکاتور فیبوناچی، در کنار سایر ابزارها، دسترسی خواهید داشت.
انواع فیبوناچی در پلتفرم فراز
سوالات متداول دربارۀ فیبوناچی
آیا اندیکاتور فیبوناچی به تنهایی میتواند ابزار مناسبی برای تحلیل بازار باشد؟
قطعاً خیر! هیچ ابزاری در تحلیل تکنیکال نتوانسته به تنهایی بازار را درست و جامع پیش‌بینی کند. در واقع تحلیل تکنیکال یعنی استفاده از ابزارهای مختلف برای درک بهتر شرایط فعلی بازار و اتخاذ تصمیم مناسب. بهتر است از اندیکاتور فیبوناچی در کنار سایر ابزارها استفاده شود.
بزرگترین نقطه ضعف فیبوناچی چیست؟
همانطور که می‌دانید، هیچ راهی برای پیش‌بینی درست بازارهای مالی با دقت ۱۰۰% وجود ندارد، و هیچ ابزاری نمی‌تواند به شما بگوید قیمت دقیقا کجا می‌رود! سطوح فیبوناچی، اگرچه کمک‌کننده هستند، اما به هر دلیلی ممکن است قیمت ابدا به این سطوح توجهی نشان ندهد و مسیر دیگری را در پیش گیرد. بنابراین، اعتماد بیش از حد به اندیکاتور فیبوناچی لزوما نتیجۀ خوبی ندارد.
