اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ آموزش کامل کار با اندیکاتور SAR

یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در زمینه تحلیل تکنیکال، اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) است که توسط ولز وایلدر، خالق شاخص قدرت نسبی (RSI)، طراحی شده است. این اندیکاتور با استفاده از نقاطی که در بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند، به شناسایی روند و تغییرات آن کمک می‌کند.

در این مقاله، ابتدا مفهوم و فرمول محاسبه پارابولیک سار را بررسی می‌کنیم، سپس نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال را توضیح خواهیم داد. همچنین مزایا، محدودیت‌ها و استراتژی‌های ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزارهای تحلیلی را مورد بحث قرار می‌دهیم تا بتوانید از آن در معاملات خود به بهترین شکل ممکن بهره ببرید.

اندیکاتور sar چیست؟

اندیکاتور Parabolic sar که کوتاه‌‌شده عبارت (Stop and Reverse) است، به معنی توقف و بازگشت است. این اندیکاتور که توسط جی. ولز وایلدر (J. Welles Wilder) طراحی شده است، یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به منظور تشخیص جهت روند و شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت استفاده می‌شود. اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهای دارای روند قوی کاربرد قابل‌توجهی دارد و با ارائه نقاط ورود و خروج و کمک به تعیین حد ضرر و حد سود، شرایطی برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر ایجاد می‌کند.

اصل اول در آموزش اندیکاتور sar این است که با ماهیت  آن آشنا شوید. در همین راستا باید بدانید که parabolic sar به صورت یک سری نقطه روی نمودار نمایش داده می‌شود که در بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند. هنگامی که نقاط sar در پایین‌تر از روند قرار می‌گیرند، سیگنالی از صعودی بودن روند ارائه می‌کنند. از طرفی زمانی‌که این نقاط در سطح بالاتری نسبت به قیمت قرار می‌گیرند، نشان‌دهنده نزولی بودن قیمت هستند. تغییر موقعیت نقاط از پایین به بالای سطح قیمت نشان‌دهنده احتمال ریزش بازار است.  برعکس، تغییر جایگاه نقاط از بالا به پایین‌تر از قیمت نشان‌دهنده احتمال رشد است.

ساختار اندیکاتور sar

ساختار فرمول اندیکاتور sar برای روند صعودی و نزولی متفاوت است. وجود همین تفاوت نیز باعث می‌شود که parabolic sar بر اساس حرکات قیمت به صورت دینامیک تنظیم شود و از دقت نسبتا بالایی برخوردار باشد.

• فرمول اندیکاتور sar صعودی (RPsar):

اندیکاتور sar صعودی =Psar قبلی+[AF قبلی×(EP قبلی−Psar قبلی)]

• فرمول اندیکاتور sar نزولی (FPsar):

اندیکاتور sar نزولی =Psar قبلی+[AF قبلی×(EP قبلی−Psar قبلی)]

• EP (نقطه افراطی): این سطح به معنی بالاترین قیمت در یک روند صعودی (sar صعودی) یا پایین‌ترین قیمت در یک روند نزولی (sar نزولی) است.
• AF (فاکتور شتاب): از مقدار ۰.۰۲ شروع می‌شود و با هر سطح افراطی جدید (EP) به میزان ۰.۰۲ افزایش می‌یابد. حداکثر مقدار آن برابر با ۰.۲ است.

نحوه استفاده از sar در تحلیل بازار

همان‌طور که در قسمت پیش گفته شد، هنگامی که جایگاه نقاط sar از یک طرف قیمت دارایی به سمت دیگر حرکت می کند، اندیکاتور پارابولیک سار سیگنال های خرید یا فروش تولید می‌کند. 

• سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که نقاط از بالای قیمت به سطح پایین‌تر از قیمت حرکت کنند.
• سیگنال فروش زمانی رخ می‌دهد که نقاط از پایین قیمت به سطوح بالاتر از قیمت حرکت کنند.

علاوه‌بر این، معامله گران همچنین از نقاط اندیکاتور parabolic sar برای تنظیم حد ضرر خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد و نقاط اندیکاتور sar نیز همراه با آن حرکت کنند، می‌توان روی آن معامله لانگ (Long) باز کرد و حد سود را روی نقاط این اندیکاتور قرار داد.

اندیکاتور sar بدون توجه به حرکت قیمت حرکت می کند؛ به این معنی که اگر قیمت در ابتدا افزایش یابد، اما سپس به دچار حرکات رنج شود، اندیکاتور همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد. 

از طرفی در برخی شرایط نیز ممکن است هیچ تغییری در روند قیمت ایجاد نشود اما اندیکاتور پارابولیک سار

سیگنال بازگشت ارائه کند. در این مواقع توجه داشته باشید که اندیکاتور sar برای تولید سیگنال بازگشتی حتما باید با روند قیمت همراه باشد. به همین دلیل، همه سیگنال‌های تشکیل‌شده روی نمودار، لزوماً به معنای معکوس شدن روند قیمت نیستند.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور sar

انتخاب تنظیمات مناسب برای اندیکاتور sar اهمیت زیادی دارد. پی از بررسی بهترین تنظیمات، ن.جه داشته باشید که معاملات در تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه مانند ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه، نیازمند تنظیمات بسیار حساس برای شناسایی سریع تغییرات قیمت هستند. در چنین شرایطی ۲ راه پیش روی معامله‌گران قرار دارد.

• تنظیمات تکی و مناسب برای حساسیت بالا: مقدار فاکتور شتاب را در محدوده ۰.۰۲۲ (بالاترین مقدار حساسیتی که وایلدر پیشنهاد داده است) تنظیم کنید. این مقدار باعث می‌شود اندیکاتور با تغییرات سریع قیمت هماهنگ شود.
• تنظیمات دوگانه برای اعتبار بالاتر سیگنال: برخی از اسکالپرها به صورت همزمان از ۲ عدد اندیکاتور sar استفاده می‌کنند. برای مثال یکی را با فاکتور شتاب ۰.۰۵ و دیگری را بر فاکتور ۰.۰۶ تنظیم می‌کنند. این مقادیر حساسیت بیشتری ایجاد کرده و اندیکاتور را برای شناسای سریع نقاط برگشتی قیمت آماده‌ می‌سازند. با این حال این روش نیز خالی از ایراد نیست و ممکن است در بازارهای پرنوسان یا رنج، سیگنال‌های اشتباه نیز ارائه کند.

 در ادامه، بهترین تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار برای معاملات و بلندمدت را بررسی می‌کنیم:

ترکیب sar با اندیکاتورهای دیگر

ترکیب اندیکاتور sar با سایر اندیکاتورها دقت سیگنال‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده و احتمال موفقیت معاملات را بهبود می‌بخشد. در ادامه، چند ترکیب رایج را معرفی می‌کنیم:

ترکیب اندیکاتور sar و میانگین متحرک (MA)

ترکیب اندیکاتور sar با اندیکاتور میانگین‌ متحرک، مانند میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA)، می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری ارائه دهد. زمانی که sar و میانگین متحرک هم‌راستا باشند، احتمال موفقیت معامله افزایش می‌یابد.

ترکیب اندیکاتور sar و شاخص قدرت نسبی (RSI)

ترکیب اندیکاتور sar با اندیکاتور RSI می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش دقیق‌تری ارائه دهد. زمانی که RSI نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید یا فروش باشد و اندیکاتور sar نیز سیگنال معکوس روند بدهد، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

ترکیب اندیکاتور sar و MACD

استفاده از اندیکاتور sar به همراه اندیکاتور MACD می‌تواند نقاط ورود و خروج بهتری فراهم کند. زمانی که سیگنال‌های MACD با سیگنال‌های sar هم‌راستا باشند، احتمال موفقیت معامله افزایش می‌یابد.

ترکیب اندیکاتور sar و شاخص قدرت میانگین (ADX)

ترکیب اندیکاتور sar با اندیکاتور ADX می‌تواند قدرت روند را تأیید کند. زمانی که ADX نشان‌دهنده روند قوی باشد و sar سیگنال معکوس روند بدهد، این می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند باشد.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور sar

• سیگنال‌های اشتباه در بازارهای رنج: اندیکاتور پارابولیک سار در طول حرکات رنج بازار سیگنال‌های غلط زیادی تولید می‌کند. در این شرایط، اندیکاتور به طور مداوم از یک طرف به طرف دیگر قیمت حرکت می‌کند و سیگنال‌های گمراه‌کننده ایجاد می‌شوند که می‌توانند منجر به ضرر معامله‌گران شود.
• تولید سیگنال‌های زیاد حتی بدون روند قوی: اندیکاتور sar همیشه در حال تولید سیگنال است، حتی زمانی که روند مشخصی وجود نداشته باشد. این سیگنال‌ها می‌توانند بی‌کیفیت باشند و ممکن است هیچ روند معتبری پس از سیگنال شکل نگیرد، که این خود باعث ضرر شود.
• سیگنال‌های معکوس می‌توانند منجر به خروج زودهنگام شوند: زمانی که نقاط sar به قیمت نزدیک می‌شوند، ممکن است اندیکاتور sar سیگنال‌های معکوس تولید کند. این موضوع ممکن است سیگنال خروج زودهنگام از یک معامله را ارائه کند؛ حتی اگر روند به طور واقعی معکوس نشده باشد.
• اندیکاتور با تأخیر: اندیکاتور sar مانند دیگر اندیکاتورها با تأخیر همراه است. این موضوع می‌تواند باعث شود که معامله‌گران در زمان نادرستی وارد معامله شوند و از آغاز روند جدید یا بازگشت آن جا بمانند.

سوالات متداول

• پارابولیک SAR چه چیزی را نشان می‌دهد؟

پارابولیک SAR یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی جهت روند و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله استفاده می‌شود. این اندیکاتور با نقاطی که بالای یا پایین کندل‌ها قرار می‌گیرند، حرکت قیمت و احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد.

• چگونه پارابولیک SAR سیگنال ورود یا خروج می‌دهد؟

وقتی نقاط پارابولیک SAR از بالای کندل‌ها به زیر کندل‌ها منتقل می‌شوند، احتمالا یک روند صعودی آغاز شده و سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین وقتی نقاط از زیر روند قیمت به بالای آن منتقل می‌شوند، می‌توانند نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی و سیگنال خروج از معامله باشند.

• آیا پارابولیک SAR در بازارهای خنثی مفید است؟

پارابولیک SAR در بازارهای خنثی یا بدون روند عملکرد مناسبی ندارد. در چنین شرایطی، اندیکاتور سیگنال‌های کاذب زیادی تولید می‌کند و ممکن است منجر به معاملات زیان‌ده شود. استفاده از این اندیکاتور ترجیحا در بازارهای رونددار توصیه می‌شود.

• پارابولیک SAR با چه اندیکاتورهایی ترکیب می‌شود؟

پارابولیک SAR برای افزایش دقت و کاهش ریسک معمولاً با اندیکاتورهایی از جمله میانگین متحرک (MA) برای تأیید جهت روند، شاخص قدرت نسبی (RSI) برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش، اندیکاتور ADX برای سنجش قدرت روند، MACD برای شناسایی تقاطع‌های صعودی و نزولی و باند بولینگر برای تعیین نوسانات بازار و شناسایی نقاط ورود یا خروج دقیق‌تر ترکیب می‌شود.