نمودار رنکو یا Renko Chart نوعی نمودار خاص است که در چارت فراز در دسترس کاربران قرار دارد و تنها حرکت قیمت را اندازهگیری میکند. واژه «Renko» از کلمه ژاپنی «Renga» به معنای «آجر» گرفته شده است. نمودارهای رنکو از مجموعهای از آجرها (یا میلهها) تشکیل میشوند که ایجاد آنها تنها بر اساس نوسانات قیمت تعیین میشود، نه زمان. این ویژگی باعث میشود که نویز بازار و نوسانات کوچک فیلتر شود و روند اصلی قیمت به وضوح دیده شود. نمودار رنکو برای معاملهگرانی که میخواهند روندها را بدون تأثیر نوسانات زمانی تحلیل کنند، بسیار مفید است.
نمودار رنکو چیست؟
اندازه آجرهای رنکو توسط کاربر از پیش تعیین میشود. هنگامی که قیمت بیشتر از اندازه آجر تعریف شده توسط کاربر، چه به بالا و چه به پایین آخرین آجر، حرکت میکند، یک آجر جدید به نمودار اضافه میشود.
مثال: اگر اندازه آجر روی ۲ واحد تنظیم شده باشد و آخرین آجر قیمتهای بین ۵۲ تا ۵۴ دلار را پوشش دهد، آجر جدیدی تا زمانی که قیمت در ۵۶ دلار یا بالاتر، یا در ۵۰ دلار یا پایینتر بسته نشود، تشکیل نمیشود. اگر قیمت بین ۵۶ تا ۵۸ دلار بسته شود، این آجر جدید در ۵۶ دلار قرار میگیرد.
قوانین اساسی آجرهای رنکو
دو قانون مهم در مورد قرارگیری آجرها وجود دارد:
- لمس گوشهها: آجرها همیشه از گوشههایشان به هم متصل هستند.
- یک آجر در هر ستون: هرگز نمیتوان بیش از یک آجر در یک ستون عمودی داشت.
انواع آجرهای رنکو
نمودارهای رنکو چهار نوع آجر مختلف تولید میکنند:
- آجرهای صعودی (Up Bricks): آجرهایی که بالاتر از آجر قبلی تشکیل میشوند و نشاندهنده افزایش قیمت هستند.
- آجرهای نزولی (Down Bricks): آجرهایی که پایینتر از آجر قبلی قرار میگیرند و کاهش قیمت را نمایش میدهند.
- آجرهای پیشبینی صعودی (Projection Up Bricks): در بازههای زمانی روزانه، یک آجر صعودی بالقوه بر اساس قیمت فعلی پیشبینی میشود (قبل از تعیین قیمت بسته شدن واقعی).
- آجرهای پیشبینی نزولی (Projection Down Bricks): در بازههای زمانی روزانه، یک آجر نزولی بالقوه بر اساس قیمت فعلی پیشبینی میشود.
روشهای محاسبه آجر
سه روش مختلف برای محاسبه آجرها وجود دارد:
Average True Range (ATR)
از مقادیر تولید شده توسط اندیکاتور ATR استفاده میکند. این روش به طور خودکار اندازه مناسب آجر را تعیین میکند و نویز یا نوسانات عادی ابزار مالی را فیلتر میکند. ATR محاسبه میکند که مقدار آن در نمودار کندلی معمولی چقدر خواهد بود و سپس این مقدار را به عنوان اندازه آجر قرار میدهد.
Traditional (سنتی)
از یک مقدار مطلق از پیش تعریف شده توسط کاربر برای اندازه آجر استفاده میکند. آجرهای جدید تنها زمانی ایجاد میشوند که حرکت قیمت حداقل به اندازه آجر از پیش تعیین شده باشد.
مزیت: بسیار ساده است و پیشبینی زمان و مکان تشکیل آجرهای جدید آسان است.
معایب: انتخاب اندازه صحیح آجر برای یک ابزار خاص نیاز به آزمایش و خطا دارد. رویکرد رایج انتخاب اندازه آجر حدود ۱/۲۰ مقدار فعلی ابزار است.
Percentage (LTP)
اندازه جعبه بر اساس درصد تعریف شده توسط کاربر است. این درصد خاص به آخرین قیمت بسته شدن اعمال میشود تا اندازه جعبه محاسبه شود و سپس به نزدیکترین اندازه حداقل تیک گرد میشود.
توجه: محاسبه دقیق آجرهای رنکو نیاز به دادههای تیک دارد. چارت فراز از مقدار بسته شدن یا OHLC در وضوح نمودار استفاده میکند. به عنوان مثال، نمودار رنکو ۱۰ دقیقهای از کلوزهای ۱۰ دقیقهای برای تولید آجرها استفاده میکند.
تنظیمات نمودار رنکو در چارت فراز
Up Bars: رنگ و حاشیه آجرهای صعودی را تغییر دهید.
Down Bars: رنگ و حاشیه آجرهای نزولی را تنظیم کنید.
Projection Up/Down Bars: رنگ و حاشیه آجرهای پیشبینی را سفارشی کنید.
Box Size Assignment Method: بین روشهای محاسبه ATR و Traditional انتخاب کنید.
ATR Length: اگر ATR روش انتخابی است، این مقدار دوره بازگشت ATR را تعیین میکند (پیشفرض ۱۴).
مزایای نمودار رنکو
- حذف نویز بازار: نوسانات کوچک و بیاهمیت قیمت فیلتر میشود.
- شناسایی روند واضحتر: روندهای صعودی و نزولی به وضوح دیده میشوند.
- سیگنالهای خرید و فروش ساده: تغییر رنگ آجرها میتواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود.
- تمرکز بر قیمت، نه زمان: فقط حرکت قیمت مهم است، نه مدت زمان.