آموزش پیدا کردن سنگین‌ترین صف خرید و فروش در بورس ایران + ترفندهای تحلیل صف‌ها

بازار بورس ایران با وجود اینکه راهی برای سودآوری و کسب درآمد است؛ اما در برخی مواقع به صحنه‌ای از تصمیم‌های سریع، هیجان‌زده و غیرمنطقی تبدیل می‌شود و صف‌های خرید و فروش در چند دقیقه شکل می‌گیرند. این صف‌ها حتی ممکن است در زمان پیش‌گشایش بازار بورس شکل بگیرند و در تمام ساعت کاری پایدار بمانند. در این میان، بسیاری از معامله‌گران بدون آشنایی دقیق با مفهوم این صف‌ها، تنها با دیدن ازدحام در سمت خرید یا فروش وارد معامله می‌شوند و نتیجه‌ای جز ضرر یا از دست دادن فرصت ندارند. بدین ترتیب یادگیری معنی صف خرید و صف فروش و بررسی سنگین‌ترین صف‌ها، یکی از روش‌های کاربردی برای فهم رفتار نقدینگی و تصمیم بازیگردانان اصلی بازار است. در ادامه این مطلب با فراز همراه باشید تا مفهوم کلی صف خرید و فروش بورس، دلایل شکل‌گیری هرکدام، نحوه تشخیص صف خرید و فروش و آموزش تحلیل صف را به شما ارائه دهیم.

 صف خرید و صف فروش در بورس یعنی چه؟

صف خرید به حالتی گفته می‌شود که در آن تقاضا برای خرید سهام بسیار زیاد است اما کسی حاضر به فروش در قیمت فعلی نیست. در این وضعیت، قیمت سهم به سقف مجاز روزانه می‌رسد و خریداران در صف انتظار قرار می‌گیرند تا بعدا بتوانند سهم را بخرند. رفتار معامله‌گران در این شرایط معمولا هیجانی است و بسیاری از افراد با ترس از جا ماندن از رشد قیمت، به سرعت سفارش خرید ثبت می‌کنند.

صف فروش زمانی به وجود می‌آید که بیشتر سهام‌داران قصد فروش دارند اما خریداران تمایلی به خرید در آن قیمت ندارند. در نتیجه، قیمت تا کف مجاز روزانه پایین می‌آید و فروشندگان پشت‌سرهم در صف فروش می‌مانند. در صف فروش ترس از ضرر باعث می‌شود فروشندگان حتی با پایین‌ترین قیمت ممکن، سهام خود را عرضه کنند.

چرا صف‌های سنگین در بورس شکل می‌گیرند؟

در بحث آموزش تحلیل صف، حتما باید این نکته را در نظر داشته باشید که مشاهده صف‌های خرید و فروش اصلا اتفاقی تصادفی نیستند. در حقیقت صف خرید و فروش در بازار بورس نتیجه واکنش تعداد زیادی از معامله‌گران به محدودیت‌ها، اخبار و جریان نقدینگی است. وقتی بازار در یک جهت خاص هیجان‌زده می‌شود، توازن بین عرضه و تقاضا به‌هم می‌خورد و صف شکل می‌گیرد. در ادامه، دلایل اصلی ایجاد این صف‌ها را بررسی می‌کنیم.

تاثیر محدودیت نوسان روزانه قیمت سهام

همان‌طور که می‌دانید، هر نماد بورسی فقط می‌تواند در یک بازه مشخص در طول روز نوسان کند که به آن دامنه نوسان روزانه قیمت سهام گفته می‌شود. درحال‌حاضر دامنه نوسان روزانه سهام در بورس و فرابورس ایران ۳ درصد و در صندوق‌های بورسی ۱۰ درصد است.

این محدودیت باعث می‌شود وقتی حجم عرضه یا تقاضا ناگهان زیاد می‌شود، قیمت نتواند به سرعت به تعادل برسد.  به همین دلیل، اگر تقاضا برای یک سهم از عرضه بسیار بیشتر باشد، قیمت تا سقف مجاز روزانه بالا می‌رود و خریداران در صف خرید سنگین قرار می‌گیرند. در شرایطی که فشار فروش زیاد است نیز قیمت تا کف دامنه ریزش می‌کند و فروشندگان در صف فروش سنگین می‌مانند.

اخبار و شایعات مرتبط با نمادها

اخبار و شایعات از مهم‌ترین عوامل ایجاد صف خرید و فروش بورس هستند؛ زیرا به‌طور مستقیم بر احساسات و انتظارات معامله‌گران اثر می‌گذارند. وقتی خبری مثبت مانند افزایش سرمایه، رشد سودآوری یا حتی اخبار بهبود شرایط اقتصادی کشور منتشر می‌شود، سرمایه‌گذاران به سرعت به سمت خرید سهم هجوم می‌آورند و در نتیجه، صف خرید سنگین شکل می‌گیرد. در مقابل، اخبار منفی مانند زیان شرکت، تغییرات مدیریتی، مسائل حقوقی یا وضعیت نابه‌سامان کشور می‌تواند باعث تشکیل صف فروش سنگین شود.

شایعات نیز نقشی مشابه دارند، با این تفاوت که معمولا مبنای تحلیلی مشخصی ندارند و بیشتر باعث رفتار هیجانی می‌شوند. بسیاری از سهامداران بدون بررسی صحت خبر، تنها بر اساس جو عمومی بازار تصمیم می‌گیرند و همین مسئله تعادل عرضه و تقاضا را به‌هم می‌زند. به همین دلیل، در آموزش تحلیل صف‌ها تاکید می‌شود که معامله‌گر باید منشا خبر را بررسی کند تا بتواند بین هیجان کوتاه‌ مدت و تغییر واقعی در ارزش سهم تفاوت قائل شود.

رفتار هیجانی و روانشناسی جمعی بازار

در بازار بورس ایران، بسیاری از معامله‌گران به‌جای تحلیل منطقی، از رفتار دیگران پیروی می‌کنند. وقتی عده‌ای شروع به خرید می‌کنند، بقیه نیز با ترس از جا ماندن، سفارش‌های خرید ثبت می‌کنند و در نتیجه صف خرید سنگین شکل می‌گیرد. در طرف مقابل، زمانی که فشار فروش بالا می‌رود، ترس از زیان باعث هجوم به سمت فروش و تشکیل صف فروش سنگین می‌شود.

ورود یا خروج پول هوشمند

زمانی که سرمایه‌گذاران حقوقی یا بازیگران بزرگ بازار تصمیم به ورود به یک سهم می‌گیرند، تقاضا به‌طور ناگهانی افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند به تشکیل صف خرید منجر شود. برعکس، زمانی که این بازیگران شروع به خروج از سهم می‌کنند، فشار فروش بالا می‌رود و معمولا صف فروش شکل می‌گیرد.

پول هوشمند معمولا زودتر از سایر معامله‌گران وارد یا خارج می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از فعالان بازار با دیدن تغییرات در حجم معاملات و صف‌ها به دنبال آن حرکت کنند. 

چگونه سنگین‌ترین صف خرید و فروش را پیدا کنیم؟

یافتن سنگین‌ترین صف خرید و فروش در بورس نیازمند دقت و استفاده از ابزارهای تحلیلی معتبر است. برای این کار نمی‌توان تنها به شایعات یا هیجان بازار تکیه کرد؛ بلکه باید داده‌های دقیق مربوط به حجم، ارزش و تعداد سفارش‌ها را بررسی کرد. در ادامه، روش‌های عملی شناسایی صف‌های سنگین را با استفاده از ابزارهای رسمی مانند سایت TSETMC و پلتفرم‌های تحلیلی بررسی می‌کنیم.

استفاده از سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com)

برای تشخیص صف خرید و فروش در بورس، یکی از ساده‌ترین روش‌ها استفاده از سایت TSETMC است. کافی است وارد بخش «دیده‌بان بازار» شوید و نمادها را بر اساس درصد رشد یا درصد ریزش مرتب کنید. این کار سریع‌ترین راه برای شناسایی صف‌ها است؛ زیرا هر نمادی که تا انتهای دامنه مثبت یا منفی حرکت کرده باشد، در واقع صف خرید یا صف فروش دارد.

نکته مهم این است که قبل از تحلیل، باید بدانید هر نماد مربوط به کدام زیرمجموعه بورس مانند سهام عادی،  صندوق سرمایه‌گذاری یا سپرده کالایی است؛ زیرا دامنه نوسان هر کدام متفاوت است. 

بدین ترتیب اگر دامنه نوسان یک سهم ۳ درصد باشد و در دیده‌بان بازار مشاهده کنید که سهم ۲.۹۹ یا ۳درصد رشد کرده، یعنی صف خرید شکل گرفته است. همچنین توجه داشته باشید که صف خرید یا فروش به صورت لحظه‌ای ممکن است از بین برود و معاملات به حالت عادی بازگردند. همچنین، بررسی حجم صف اهمیت زیادی دارد؛ حجم بالا نشان‌دهنده نقدینگی واقعی و امکان انجام معاملات روان است. در این روش، شاخص‌های مهم برای مشاهده صف‌های خرید و فروش به شرح زیر هستند و همراه با یکدیگر اطلاعات کاملی در مورد وضعیت صف‌ها و نقدینگی بازار ارائه می‌دهند:

• درصد رشد یا ریزش سهم: نشان می‌دهد سهم تا چه حد به سقف یا کف دامنه نوسان روزانه رسیده و آیا در صف خرید یا فروش قرار دارد یا خیر.
• تعداد خریداران یا فروشندگان: تعداد کدهای معاملاتی حاضر در صف را مشخص می‌کند.
• حجم صف: میزان کل سفارش‌ها در سمت خرید یا فروش که شدت صف را نشان می‌دهد.
• ارزش صف: حاصل ضرب حجم صف در قیمت سهم است که بیانگر مقدار نقدینگی درگیر در آن صف می‌باشد.

استفاده از فیلترنویسی در سایت TSETMC

به منظور استفاده از فیلترنویسی برای مشاهده صف‌های خرید و فروش در سایت TSETMC، ابتدا وارد بخش دیده‌بان بازار شوید و مراحل زیر را طی کنید:

1. از نوار بالای صفحه گزینه «فیلتر» را انتخاب کنید.
2. در صفحه بازشده روی گزینه «فیلتر جدید» کلیک کنید. 
3. بدین ترتیب اولین فیلتر شما با نام «فیلتر شماره ۰» ساخته می‌شود. 
4. روی فیلتر شماره ۰ کلیک کنید و در بخش شرط، کد مورد نظر را وارد کرده و دکمه «ثبت» را بزنید. همچنین می‌توانید نام فیلتر را به دلخواه خود تغییر دهید.
5. از این پس، هر بار که وارد دیده‌بان شوید و روی فیلتر مدنظر کلیک کنید، لیست نمادها طبق فیلتر موردنظر مرتب می‌شود.

فیلترهای کاربردی برای صف خرید و صف فروش

کدهای بسیاری برای فیلتر کردن صف خرید و فروش وجود دارند؛ اما بسیاری از آن‌ها اطلاعات دقیقی ارائه نمی‌دهند و ممکن است باعث سردرگمی یا اشتباه معامله‌گران شوند. با این وجود تعدادی از کدهای مبتدی برای ساخت فیلتر که نسبت به بقیه کدها مطمئن‌تر هستند را معرفی کرده‌ایم. توجه داشته باشید که برای استفاده از این کدها به منظور آموزش تحلیل صف، حتما فاکتورهای دیگر را نیز مدنظر داشته باشید.

• (pd1)==(tmax)&&(qd1)!=0 → صف خرید 
• (pl)>=۰.۹۹۴*(tmax)&&(qo1)>۰ → آستانه صف خرید
• (pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=۱۰۰۰۰۰۰ → حجم صف خرید بیش از ۱ میلیون 
• (pd1)==(tmax)&&(qd1)>=.۲*(bvol)&&(qd1)<=(bvol) → صف خرید کم حجم 
• (pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin) → فیلتر صف فروش
• (pmin)==(tmin)&&(pl)==(tmax) → تغییر صف فروش به صف خرید 

بررسی حجم و ارزش صف در پلتفرم‌های تحلیلی

یکی از کاربردی‌ترین روش‌ها برای تحلیل رفتار سهامداران، استفاده از چارت فراز است. در این پلتفرم می‌توانید نماد بورسی مدنظر خود را انتخاب و تایم فریم نمودار را روی ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱ ساعت، ۲ ساعت یا حتی روزانه تنظیم کنید. با این کار روند شکل‌گیری صف خرید و فروش به‌صورت روی نمودار قابل مشاهده است و می‌توانید با ابزارهای تحلیل تکنیکال، نقاط احتمالی ورود یا خروج نقدینگی را بررسی کنید.

نمادهایی که از آغاز ساعت کاری تا پایان با صف خرید یا فروش باز و بسته می‌شوند، کندل‌هایشان معمولا با گپ مثبت یا منفی باز می‌شود و روی نمودار پرش دارند. همچنین بدنه کندل‌ها در این حالت بسیار کوچک است یا تقریبا وجود ندارد. چنین الگویی نشان‌دهنده فشار شدید و مداوم خرید یا فروش است که قیمت سهم را در طول روز محدود به صف نگه می‌دارد.

در مقابل، نمادهایی که صف خرید یا فروش آن‌ها به مرور زمان شکل می‌گیرد یا حتی به تدریج از بین می‌رود، کندل‌هایشان دارای بدنه است و می‌توانید روند و رفتار معامله‌گران را با این الگوهای کندل استیک تحلیل کنید. در این نوع نمودار قابلیت شناسایی لحظات شروع یا پایان صف و بررسی تغییرات نقدینگی وجود دارد و برای معامله‌گرانی که می‌خواهند رفتار بازار و شدت تقاضا یا عرضه را دقیق‌تر بسنجند، بسیار کاربردی است.

با استفاده از این روش، نه تنها می‌توان سنگین‌ترین صف خرید و فروش را شناسایی کرد، بلکه می‌توان زمان مناسب برای ورود یا خروج به سهم را با دقت بیشتری تعیین کرد و تصمیم‌گیری را بر اساس داده‌های واقعی بازار انجام داد.

تشخیص صف خرید و فروش از طریق معاملات آنلاین کارگزاری‌ها

روش دیگری برای شناسایی صف خرید و فروش بورس، استفاده از سامانه آنلاین کارگزاری‌ها است. ابتدا وارد حساب کاربری خود در سامانه معاملات آنلاین شوید و نماد سهم موردنظر را جستجو کنید تا صفحه اطلاعات و معاملات آن باز شود.

در این صفحه، بخش سفارش‌های خرید و فروش دقیقا مانند سایت TSETMC به شکل دو ستون یا جدول جداگانه نمایش داده می‌شود. اگر در ستون خرید، تعداد زیادی سفارش با قیمت سقف مجاز روز ثبت شده باشد و در ستون فروش سفارش کمی وجود داشته باشد، سهم در صف خرید قرار دارد. به همین ترتیب، اگر در ستون فروش تعداد زیادی سفارش با قیمت کف مجاز روز ثبت شده و در ستون خرید سفارش کمی باشد، سهم در صف فروش قرار دارد.

قدرت تشخیص صف‌های سنگین خرید و فروش زمانی بیشتر می‌شود که آن را در بستر روند کلی بازار بررسی کنیم. گاهی صف‌های پرحجم صرفا نتیجه‌ی جو کوتاه‌مدت خبری‌اند، اما در برخی مقاطع، نشانه‌ای از تغییر جریان نقدینگی در کل بازار به‌شمار می‌روند. برای اینکه بتوانید رفتار صف‌ها را بهتر درک کنید و تصمیم دقیق‌تری بگیرید، پیشنهاد می‌شود نگاهی به تحلیل هفتگی بازار بورس داشته باشید؛ جایی که روند شاخص‌ها، ورود و خروج پول هوشمند و وضعیت نمادهای مهم بازار هر هفته به‌صورت تحلیلی بررسی می‌شود.

نحوه تحلیل صف‌های سنگین خرید و فروش

تحلیل صف‌های سنگین خرید و فروش نیازمند بررسی رفتار معامله‌گران و جریان نقدینگی پشت سهم است. با شناخت الگوهای صف و ترکیب آن با حجم، پایداری صف و حضور بازیگران بزرگ، می‌توان فهمید که صف‌ها فیک هستند یا خیر. در ادامه، نکات کاربردی برای تحلیل دقیق صف‌های سنگین و زمان‌بندی خرید و فروش را آموزش می‌دهیم.

چه زمانی صف خرید نشانه ادامه روند صعودی است؟

صف خرید همیشه نشان‌دهنده رشد قیمت مداوم نیست و معامله‌گران باید با دقت رفتار سهم را بررسی کنند. صف‌هایی که در اثر تقاضای واقعی و پایدار شکل گرفته‌اند، معمولا با حجم بالا، پایداری چندساعته و حمایت از سوی خریداران بزرگ همراه‌اند. در چنین حالتی، ادامه روند صعودی سهم محتمل است و نمودار تکنیکال نیز معمولا این روند را تایید می‌کند.

اگر صف خرید صرفا ناشی از هیجان، شایعه یا اخبار مهم سیاسی و اقتصادی باشد، اعتبار چندانی ندارد و ممکن است در همان روز یا حتی چند دقیقه به صف فروش تبدیل شود. 

همچنین باید مراقب صف‌های غیرواقعی یا فیک باشید؛ در روزهایی که صف وجود دارد ولی حجم معاملات به شکل غیرمعمول بالا است، احتمال دستکاری یا نوسان‌گیری شدید وجود دارد.

برای تحلیل بهتر، خرید و فروش اشخاص حقیقی نیز اهمیت دارد. اگر صف خرید با سفارش‌های بزرگ خرید حقیقی همراه باشد، نشان می‌دهد جریان نقدینگی واقعی در بازار وجود دارد و احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است. در مقابل، اگر صف خرید با فروش سنگین حقیقی از بین برود، این می‌تواند علامت هشدار برای برداشت سود یا احتیاط در ورود به سهم باشد.

نکته بعد، توجه به موقعیت حمایت و مقاومت سهم است. تشکیل صف خرید سنگین در نزدیکی سطوح حمایت یا حتی مقاومتی که قیمت چندین بار در عبور از آن ناموفق بوده است، می‌تواند نشانه قدرت خریداران و احتمال شکل‌گیری روند صعودی قوی باشد؛ درحالی‌که صف خرید در شرایط غیرپایدار یا هیجانی معمولا دوام ندارد و قابل‌اعتماد نیست. 

چه زمانی صف فروش می‌تواند فرصت خرید باشد؟

صف فروش معمولا نشان‌دهنده فشار فروش و ترس معامله‌گران است؛ اما در شرایط خاص می‌تواند فرصتی برای خرید سهم با قیمت پایین باشد. مهم‌ترین نکته در این حالت، بررسی دلیل شکل‌گیری صف و وضعیت بنیادی سهم است. اگر کاهش قیمت ناشی از مشکل کوتاه‌ مدت یا هیجانات بازار باشد و تحلیل بنیادی نشان دهد سهم ارزشمند است، خرید در صف فروش می‌تواند بازدهی مناسبی در بلند مدت داشته باشد.

بررسی خرید و فروش سنگین حقیقی هنگام جمع شدن صف فروش اهمیت زیادی دارد. اگر صف فروش با خرید حقیقی جمع‌آوری شود، نشان می‌دهد پول قوی به سهم وارد شده و روند سهم احتمالا صعودی خواهد شد. در مقابل، اگر صف فروش با فروش شدید حقیقی تشدید شود، بهتر است با احتیاط عمل کرده و ورود به سهم را به تعویق بیندازید یا از قبل سهام خود را بفروشید.

همچنین توجه به حجم معاملات و مقایسه آن با میانگین روزهای گذشته ضروری است. صف فروش طولانی معمولا نشان‌دهنده خستگی فروشندگان است و در این حالت چند روز صبر کردن می‌تواند فرصت خرید مطمئن‌تری ایجاد کند.

نکات مهم در تفسیر صف‌ها (حجم، ماندگاری، بازیگر)

تحلیل دقیق صف‌های خرید و فروش بورس تنها به مشاهده عدد حجم یا درصد رشد محدود نمی‌شود و چند نکته کلیدی باید در نظر گرفته شود:

• بررسی عمق صف: حجم کل سفارش‌ها در صف نشان‌دهنده شدت تقاضا یا عرضه است. صف با حجم بالا معمولا بیانگر حضور نقدینگی واقعی و احتمال ادامه روند است؛ اما صف‌های کم‌حجم ممکن است هیجانی یا فیک باشند.
• مدت ماندگاری صف در طول روز: صفی که ساعت‌ها یا حتی روزها باقی می‌ماند، نشان‌دهنده پایداری فشار خرید یا فروش است. صف‌هایی که به سرعت شکل می‌گیرند و فرو می‌ریزند، اغلب ناشی از هیجان کوتاه‌ مدت یا اخبار لحظه‌ای هستند.
• تحلیل رفتار حقیقی‌ها و حقوقی‌ها: بررسی خرید و فروش سنگین حقیقی‌ها و حضور حقوقی‌ها در صف‌ها باعث می‌شود بتوانید قدرت نقدینگی و قصد بازیگران اصلی بازار را تشخیص دهید. برای مثال، جمع شدن صف فروش با خرید سنگین حقیقی معمولا نشانه بازگشت روند و فرصت خرید است. از سوی دیگر فروش شدید حقوقی می‌تواند هشدار خروج از سهم باشد.

اشتباهات رایج در تحلیل صف خرید و فروش

تحلیل صف‌های خرید و فروش بورس نیازمند دقت و بررسی چند عامل است؛ اما بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به دلیل ناآگاهی اشتباهات زیادی مرتکب می‌شوند. شناخت این اشتباهات باعث می‌شود بتوانید علت تشکیل صف خرید و فروش را دقیق‌تر شناسایی کنید و تحلیل درست‌تری داشته باشید:

• تصمیم‌گیری صرفا بر اساس وجود صف: برخی معامله‌گران تنها به شکل‌گیری صف توجه می‌کنند و بدون بررسی حجم، پایداری و وضعیت بنیادی سهم، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.
• عدم توجه به حجم معاملات در پشت صف: حجم واقعی پشت صف نشان‌دهنده نقدینگی و قدرت واقعی خریداران یا فروشندگان است و نادیده گرفتن آن می‌تواند باعث تحلیل غلط شود.
• نادیده گرفتن روانشناسی بازار: صف‌ها اغلب تحت تاثیر هیجانات جمعی و اخبار کوتاه‌ مدت شکل می‌گیرند و بدون درک رفتار روانی معامله‌گران، تحلیل صف‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

جمع‌بندی و نکات نهایی

صف‌های خرید و فروش در بورس بیانگر احساسات و رفتار جمعی معامله‌گران هستند و نمی‌توان آن‌ها را نشانه قطعی سود یا ضرر در نظر گرفت. بسیاری از صف‌ها تحت تاثیر هیجانات کوتاه‌ مدت یا اخبار لحظه‌ای شکل می‌گیرند و ممکن است در طول روز تغییر کنند. بنابراین تصمیم‌گیری تنها بر اساس وجود صف، ریسک بالایی دارد. در حقیقت تحلیل دقیق نیازمند بررسی حجم و ارزش صف‌ها، رفتار حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و مدت پایداری صف‌ها است. با استفاده از پلتفرم چارت فراز می‌توانید روند شکل‌گیری صف‌ها را روی نمودار مشاهده کرده و آن را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا تصمیم‌های منطقی برای ورود یا خروج از سهم را بگیرید.