نمودار نقطه و شکل یا Point & Figure Chart (که به اختصار P&F نیز نامیده میشود) نوع دیگری از نمودارهاست که صرفاً بر حرکات قیمتی تکیه دارد و زمان را در نظر نمیگیرد. از این نظر، نمودارهای P&F شبیه به نمودارهای رنکو، کاگی و لاین بریک هستند که همگی در چارت فراز در دسترس کاربران قرار دارند. این نمودار که ریشه در اوایل دهه ۱۹۰۰ میلادی دارد، اکنون با افزایش علاقه به نمودارهای «فیلترکننده نویز» – آنهایی که صرفاً بر حرکات قیمتی تمرکز دارند – دوباره محبوبیت پیدا کرده است. در این مطلب با ساختار، نحوه کار و تنظیمات نمودار نقطه و شکل آشنا میشوید.
نمودار نقطه و شکل چیست؟
در سطح پایه، نمودارهای P&F از مجموعهای از ستونها تشکیل شدهاند که از X یا O ساخته میشوند:
- ستونهای X: نشاندهنده افزایش قیمت و فشار خرید هستند.
- ستونهای O: نشاندهنده کاهش قیمت و فشار فروش میباشند.
این نمودارها در ابتدا در اوایل دهه ۱۹۰۰ محبوب بودند، قبل از استفاده گسترده از نمودارسازی مبتنی بر کامپیوتر. آنها به تحلیلگران تکنیکال کمک میکردند تا حجم زیادی از دادهها را به طور کارآمد نموداری کنند. با ظهور کامپیوترها، این نمودارها برای مدتی از محبوبیت افتادند، اما اکنون دوباره مورد توجه قرار گرفتهاند.
نحوه کار نمودار P&F
Xها و Oهایی که هر ستون را تشکیل میدهند، فضایی به نام اندازه جعبه (Box Size) را اشغال میکنند که یک مقدار تعریف شده توسط کاربر است.
- افزودن حرف جدید: زمانی که قیمت به اندازه کافی در همان جهت ستون فعلی حرکت کند، یک X یا O جدید اضافه میشود.
- ایجاد ستون جدید: زمانی که قیمت به اندازه کافی در جهت مخالف حرکت کند، یک ستون جدید با X یا O (برعکس ستون قبلی) شروع میشود.
مقدار حرکت قیمت مورد نیاز توسط فاصله بازگشت (Reversal Distance) تعیین میشود که با ضرب اندازه جعبه در یک مقدار دیگر تعریف شده توسط کاربر – مقدار بازگشت (Reversal Amount) – محاسبه میشود.
مثال: اگر اندازه جعبه روی ۱ دلار و مقدار بازگشت روی ۳ تنظیم شده باشد، قیمت باید ۳ دلار در جهت مخالف حرکت کند تا ستون جدیدی ایجاد شود.
قوانین نمودار P&F
دو قانون مهم در مورد حروف و ستونها وجود دارد:
- یک نوع حرف در هر ستون: هر ستون فقط باید شامل X یا O باشد. هرگز نمیتوانید هر دو را در یک ستون داشته باشید.
- تناوب ستونها: ستونهای X و O همیشه متناوب هستند. هرگز دو ستون X یا دو ستون O را در کنار هم نخواهید دید.
انواع میلهها در نمودار P&F
چهار نوع خط میتواند در نمودار P&F ظاهر شود:
- میلههای صعودی (Up Bars): در طول روند صعودی شکل میگیرند.
- میلههای نزولی (Down Bars): در طول روند نزولی تشکیل میشوند.
- میلههای پیشبینی صعودی (Projected Up Bars): حرکات صعودی بالقوه را در بازههای زمانی روزانه، بر اساس قیمتهای فعلی قبل از کلوز نمایش میدهند.
- میلههای پیشبینی نزولی (Projected Down Bars): حرکات نزولی احتمالی را در بازههای زمانی روزانه نشان میدهند.
روشهای محاسبه جعبه
سه روش برای محاسبه فاصله بازگشت استفاده میشود:
Average True Range (ATR)
از اندیکاتور ATR برای فیلتر کردن نویز طبیعی بازار یا نوسانات استفاده میکند. این روش به طور خودکار فاصله بازگشت مناسب را با محاسبه ATR از نمودار کندلی استاندارد تعیین میکند.
Traditional (سنتی)
از اندازه جعبه و مقدار بازگشت ثابت و تعریف شده توسط کاربر استفاده میکند. جعبههای جدید تنها زمانی شکل میگیرند که حرکت قیمت از مقدار بازگشت مشخص شده فراتر رود. این روش ساده و قابل پیشبینی است، اما انتخاب اندازه جعبه مناسب ممکن است نیاز به آزمون و خطا داشته باشد.
Percentage (LTP)
اندازه جعبه بر اساس درصد تعریف شده توسط کاربر از آخرین قیمت بسته شدن است. این درصد به نزدیکترین اندازه حداقل تیک گرد میشود و به طور مداوم اعمال میشود.
تنظیمات نمودار P&F در چارت فراز
Up Bars / Down Bars: رنگ و حاشیه میلههای صعودی و نزولی را سفارشی کنید.
Projected Up/Down Bars: ظاهر میلههای پیشبینی را تنظیم کنید.
Source: انتخاب کنید کدام نقطه داده (مثلاً close) برای محاسبات نمودار استفاده شود (پیشفرض close است).
Box Size Assignment Method: بین روشهای ATR یا Traditional انتخاب کنید.
ATR Length: اگر از ATR استفاده میکنید، دوره بازگشت را تنظیم کنید (پیشفرض ۱۴).
Reversal Amount: تعیین میکند که قیمت باید چند جعبه بازگشت کند قبل از اینکه ستون جدیدی ایجاد شود.
مزایای نمودار نقطه و شکل
- فیلتر نویز قوی: نوسانات کوچک و بیاهمیت را حذف میکند.
- شناسایی روند واضح: ستونهای متوالی X یا O روند قوی را نشان میدهند.
- نمایش عرضه و تقاضا: ستونهای X فشار خرید و ستونهای O فشار فروش را نمایش میدهند.
- سطوح حمایت و مقاومت: الگوهای تشکیل شده میتوانند سطوح کلیدی را شناسایی کنند.